Kostenlose Online-Trading Education Grok

Champion Kämpfer wissen, wie wichtig es ist, eine spezialisierte Disziplin von den Besten innerhalb des Feldes zu lernen. Gleiches gilt für das Lernen, wie man mit Vertrauen in die Live-Märkte investieren kann. Es gibt absolut keine bessere Organisation, um zu lernen, wie man Aktien tauscht als mit Grok Trade. 89 von Alle Händler fallen aus. Brauche ich wirklich formalisierten Trading Ausbildung Ja nicht getäuscht werden. Wir sind der festen Überzeugung, dass der schnellste Weg zum erfolgreichen Handel durch eine richtige Ausbildung ist. Wenn Handel ist, was Sie tun möchten, dann ist der Grok Trade Mentor Ihr nächster logischer Schritt. Es gibt keine Abkürzungen für große Handelsausbildung. Entweder haben Sie die richtige Ausbildung oder Sie don t. Organisierte Handelsausbildung wird von den meisten erfahrenen Händlern als einer der schnellsten Wege, um den Erfolg des Handels zu erreichen. Wie oben erwähnt, fallen viele Händler in die ernüchternde Statistik, die behauptet, dass 89 aller Händler Geld verlieren. Viele dieser Händler haben die Handelsarena betreten, ohne ordnungsgemäß mit der richtigen Handelsausbildung bewaffnet zu sein. Will Mentoring geben mir alles, was ich brauche Ja. Die Grok Trade Mentorship wird Ihnen beibringen, wie Sie handeln und dies mit Vertrauen. Die Ausbildung ist speziell entwickelt, um eine fortgeschrittene Bildungs-Erfahrung liefern alles, was ein Händler braucht, um den Handel in den Live-Märkten zu beginnen. Warum Grok Trade für meine Trading-Ausbildung Grok Trade macht Rockstar-Trader Ihre Analysten / Mentoren haben über 40 Jahre Erfahrung in allen wichtigen Handels-Disziplinen und 25 kombinierten Jahren in Fachleute Trading Ausbildung. Grok Analysts / Mentoren haben über 2500 Studenten über ein einziges Live-Mentoring, Tausende von Tradern in Live-Seminaren und Zehntausenden von Trading-Studenten über das Web gelehrt. Als Experte-Pädagogen ist es uns wichtig, dass sich unsere Nutzer als Händler auf einem Weg entwickeln, den wir so sorgfältig für sie eingerichtet haben (101 und Mentoring). Dieser Weg wurde speziell geschaffen, um den größtmöglichen Anteil an Handelsausbildung in kürzester Zeit zur Verfügung zu stellen - den Lernprozess und die Kurve für unsere Schüler zu beschleunigen. Sie müssen dies mit mir tun Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, ein gebildeter und gut ausgebildeter Student der Märkte zu sein. Wenn du so etwas wie mich bist, willst du gewinnen und gewinnen. Lass dir nichts im Wege stehen. Gönnen Sie sich die beste Chance, um alle Konkurrenz zu schlagen, indem Sie die versierte Aktienhändler, dass Sie sein können. Ich habe die Forschung getan und haben die besten gewählt - Grok Trade Diese Jungs sind großartig. Die Lehrer sind echte Händler, sehr gebildet und sehr geduldig. PS. Hier sind 2 Schritte, die ich empfehle: Melden Sie sich in der grundlegenden 101 Training Tutorials. Nur wenn Sie ein Anfänger zum Handel sind (kostenloser Unterricht). Jetzt den zweiten Schritt, einen lebenslangen Handel Mentor, um Sie durch Ihre gesamte Entwicklung als Händler zu gehen. Das 301 Mentor Programm rundet das volle Potenzial als vertrauenswürdiger Trader auf den Live-Märkten aus. Grok Trade s 201 Kurse und 301 Mentorenausbildung sind einige der besten Trainings, die ich je gemacht habe Niemand anderes macht es so einfach zu verstehen und so angenehm :) Ich bin jetzt mehr Vertrauen und ich sehe mehr Dinge auf einer Karte als ich je hatte Vorher gesehen Es ist einfach unglaublich, wie groß es fühlt sich mit der richtigen Kenntnis an Ort und Anwendung mit Vertrauen. Carolina Lezon, IN Das Programm ist sehr gut organisiert und ist so konzipiert, dass die Teilnehmer das Wissen, die Fähigkeiten und Werkzeuge, um erfolgreich an der Börse (ob Schaukel oder Day-Trading). Eine Woche nach Abschluss des Webinars bin ich immer noch durch alle Informationen, die präsentiert wurde, und in der Lage, mit Des und Jonathan während des Kurses interagieren, beantwortete Fragen, die ich nicht in der Lage, die Antworten zu finden, von Bücher zu lesen, zu suchen Online oder im Gespräch mit anderen Händlern. Meine einzige Bedauern ist, dass ich didn t Kontakt mit ihnen früher. Kit Brown, Scottsdale, AZ Grok Mentoren illustrierten eine klare und prägnante Progression von den Grundlagen der Equity-Selektion bis hin zu den spezifischen technischen Charts und mehr. Im Alter von 51 Jahren, dachte ich, die Aufgabe des Verständnisses der Fülle von Daten wäre überwältigend. Dies war nicht der Fall, da sie deutlich erklärte sehr technischen Material während des Mentor Programms. Keine Überraschung, es gibt eine Menge von Marketing-Hype (und Junk-Material) im Umlauf. Dies ist nicht der Fall mit diesen Jungs. Grok Trade Mentoren sind der eigentliche Deal. Es gibt so viel, dass diese Trainer auseinander in ihre Aufmerksamkeit auf Ihre Ergebnisse setzt. Sie sind echt an Ihrem Trading-Erfolg interessiert. Hausaufgaben sind streng, nächtlich zugewiesen und Teilnahme erwartet. Schließlich folgen sie weiter mit Mentoring durch persönliche Überprüfung Handelspläne und einzelne Ergebnisse (wenn Sie wählen), um Ihren Handel auf dem richtigen Weg zu halten. Ich habe meine Überzeugungen in der Suche nach dem heiligen Gral des Handels geändert. Stattdessen werde ich gerne diese prägnante Straßenkarte jeden Tag akzeptieren. Joe Britton, Fishers, IN Einige Highlights der Ausbildung für mich: Der Ernst des Arbeitshandels als Geschäft. Das Mischen der technischen Analyse und Fundamentalanalyse, um eine bessere Kante zu erhalten. Nachdem ich diese Informationen gehört hatte, war ich in der Lage, mein Vertrauen und mein Engagement auf die nächste Stufe zu heben, die für mich bedeutet, den Stier - und Bärenbestand mit einem Aktionsplan anzugreifen. Das Verständnis der Gruppen von Marktteilnehmern hilft mir, das Marktverhalten besser zu interpretieren. Mit einem Plan und Handels-Log hilft halten in Schach meine eigene mentale Reaktion auf mein Trading. Dr. Travis Sanchez, D. C. Meine ehrliche Antwort ist, dass ich glaube, dass von diesen Jungs betreut werden war einer der besten Schritte in meinem Bildungs-Karriere des Lernens zu handeln. Es positiv war das Geld wert. Plus war es wirklich cool, Mentoren dort zu haben, um uns Fragen zu stellen. Der einzige Teil, der unglücklich über Mentor online war, war, dass ich konnte nicht die Hände schütteln und ihnen eine Umarmung und dankte ihnen für das Wissen, dass sie mir geschenkt. Jerry Usher Ich bin zuversichtlich, dass das Zeug, das ich von Ihnen gelernt habe, mich auf die nächste Stufe meines persönlichen Tradings bringen wird. Ich war auch von der Stabilität und Leistung der Webinar-Software, die Sie verwendet beeindruckt. Frank Schmitz, Portugal Ich erhielt einen gut strukturierten Handelsplan, der ein breites Themenspektrum abdeckt. Wir deckten Marktpsychologie, Gefühllesung, technische Diagrammablesung, Risiko / Belohnung, Handelseintragung / - ausgang und viel, viel mehr ab. Die Mentoren ziehen zusammen einen umfassenden Businessplan, der das Trading auf ein ganz neues (professionelles) Niveau bringt. Neben der Ausbildung, die ich erhielt, freue ich mich auf die Möglichkeit, mit anderen Mentoren Studenten sowie die laufende Unterstützung durch die Mentoren, (die die besten täglichen Video-Kommentar auf den Märkten zur Verfügung steht überall, in meiner bescheidenen Meinung ). David Lynch Meine Mentoring-Erfahrung mit Grok Trade war wirklich hervorragend. Meine persönliche Mentoring-Sitzung gab mir die Werkzeuge, das Vertrauen und die Schritt-für-Schritt-Handelsplan zu einem profitablen Händler geworden. Für jemanden wie mich, völlig fremd mit der Finanzwelt, ist dies eine große Aussage. Sitting durch meine zweite Mentoring-Sitzung war außerordentlich produktiv. Es war nicht nur ein Auffrischungskurs, sondern war auch voller neuer Informationen und Perspektiven (angesichts der verschiedenen Teilnehmer und der Kombination der Mentoren). Außerdem war ich dieses Mal besser vorbereitet, größere Fragen zu stellen, als ich vorher schon gefragt hatte. Jeder, der betrachtet, ein ernster und rentabler Händler zu sein, sollte in fortlaufende Ausbildung investieren. Grok Trade Mentoren sind nur die Jungs, die Sie auf Ihrer Seite benötigen. Miguel Vences, Mexiko Ich muss nur sagen, dass die Mentorenkonferenz an diesem Wochenende hervorragend war. Ich wünschte, ich stieß auf diese, bevor ich die ganze Zeit (und Geld) von mir selbst das Lesen von Büchern verbracht und versucht, herauszufinden, warum die Märkte tun, was sie tun. Die Ausbildung hat mir wirklich ein neues Gefühl des Vertrauens in meinem Trading gegeben und ich mache die nächsten paar Tage, um mich wirklich hinzusetzen und meinen Handelsplan (den ich noch nie getan habe) zu schreiben - bevor ich zurückspringe. Mike Bang Grok Mentoren sind die besten. Ohne zu wissen, ihr Jungs, ich kann alles geblasen haben. Die Ausbildung und ein besseres Verständnis der Marktpsychologie und Tradermentalität halfen mir. Jeff G. Ich habe unzählige Bücher über den Handel gelesen und beobachtete viele Videos vor dem Mentoring von Ihnen. Die Gelegenheit, mich zu bestätigen, zu verfeinern und in einigen Fällen über die Handelskenntnisse, die ich mit ein paar erstklassige professionelle Händler hatte, war von unschätzbarem Wert für mich. Ich fühle mich jetzt, wie ich mit Vertrauen handeln kann und mit mehr und besseren Werkzeugen zur Verfügung, um mir zu helfen, die Märkte zu verstehen und erfolgreiche Geschäfte zu handeln. Dave Boer Ich habe seit 2 Jahren gehandelt und den Märkten mehr zurückgegeben als die Einnahme. Nach meiner Mentoring-Session mit Grok Trade sehe ich die Charts nicht mehr so. Meine allgemeine Kenntnis des Handels und der Aussichten spitzte wie ein Vorrat nach Weise besser als erwartete Einkommen. Der Mentor bricht den Handel in einer Weise ab, die sinnvoll ist und beibehalten werden kann. Mein Leben wird niemals dasselbe sein. Ich habe das Vertrauen, um in die genauen Beträge einzutreten und zu beenden und weiß, was ich gewinnen oder verlieren werde, bevor ich den Auslöser ziehe. Ich weiß jetzt, dass ich im Handel erfolgreich sein kann, wenn ich der Handelsstrategie von Grok Trade folge. Wert jeden Penny Marty Blakely, Indianapolis, IN Ich war auf dem Zaun, ob oder nicht in die Mentorschaft einschreiben. Nachdem ich durch das Mentoring Ich kann zuversichtlich sagen, dass dies das beste Bildungs-Erfahrung, die ich je hatte. Ich hoffe, dies hilft jedem anderen, die wollen, um ihre Handelsgeschäfte auf die nächste Ebene zu nehmen. Tim Ponting Sehr sehr hilfsbereit Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ich habe viele Bücher über Tag / Swing-Handel und über die Marktpsychologie gelesen und obwohl die meisten Bücher über die gleichen Prinzipien einig sind, gibt es immer eine Chance, sehr grundlegende Konzepte zu missverstehen und beginnen, wirklich schlechte Gewohnheiten zu entwickeln, die die Mentoring-Sitzung gerade geholfen hat Mich von jeder Spekulation, die ich über die Märkte hatte, loszuwerden und mich auf die richtigen Prinzipien (einige, die ich bereits wusste) zu konzentrieren, um eine starke Handelsstrategie zu entwickeln. Ich bin relativ neu auf dem Markt, aber ich empfehle, einige Zeit und Ressourcen investieren, um mit dem rechten Fuß beginnen (oder etwas Kraft). Samuel Del Rio Die gesamte Mentoring Erfahrung war äußerst Augenöffnung. Als ich letzte Nacht ein paar potenzielle Bestellungen eingegangen bin, wusste ich tatsächlich, was mein Risiko wirklich mit den Werkzeugen war, mit denen Sie mich ausgestattet haben, mit der allein mir eine große Chance für einen beständigen Erfolg geboten wird. Darüber hinaus haben Sie mich gelehrt, die Bedeutung der Grundlagen, wie Institutionen wirklich funktionieren, grundlegende Regeln des Handels und wie die Chancen zu meinen Gunsten mit technischen Analyse zu halten. Dieser Kurs kann potenziell wert sein Millionen, wie ich voll und ganz umzusetzen, was der Mentor gesprochen hat Der Mentor hat mir so viel gegeben, dass ich viel zu studieren, um eine solide Handelspolitik zu bauen, die nie zuvor für mich existierte. Ryan Simes Ich hatte seit über 5 Jahren Teilzeit gehandelt, als ich Freeonlinetradinge education fand. Diese Jungs haben meine Trading auf eine ganz neue Ebene. Ich hatte ein Verständnis von Handel, aber nichts, wie ich jetzt dank der Mentoring habe ich von Grok Trade erhalten. Bevor ich Grok Trade traf, waren die Aktienmärkte auf mich beschränkt. Ich konnte nur Trades auf meiner aktuellen verstehen und glaubt, über die Märkte. Nach dem Mentoring von Grok Trade, ist der Handel ein Geschäft geworden. Trading macht Sinn auf einer ganz neuen Ebene, und es gibt eine Methode, um den Wahnsinn. Um zu kommunizieren, warum, was, wann und wie auf jedem Handel, den ich durchführen, ist eine große Erleichterung für meinen Handel. Sie haben Regeln zu folgen, Setups zu handeln, abgeschirmte Aktien zu handeln, und ein Risikomanagement-System, das ein Lebensretter gewesen ist. Ich empfehle Ihnen, Ihre Trading auf die nächste Ebene, und beginnen Mentoring mit Grok Trade. Ich suchte das Internet für viele Wege für den Handel Ausbildung, und persönlich wissen, Grok Trade war ein Niveau über für mich und mein Trading. Dusty McClung, Texas Die 3-tägige Immersion Grok Mentoring-Sitzung war erstaunlich. Das präsentierte Material war sehr gut organisiert, und Sie sind nicht nur in Ihrem Trading-Fähigkeiten, sondern auch in Ihrer Lehrmethoden hervorragend. Ich habe ein viel besseres Verständnis der fundamentalen und technischen Analyse des Marktes, der Psychologie des Handels und eines tieferen Vertrauensniveaus gewonnen, da ich nicht nur meine Fähigkeiten schärfe, sondern auch, wie ich die Denkweise eines erfolgreichen Händlers entwickle. Ich schätze wirklich, dass Sie ein persönliches Interesse genommen haben, mir zu helfen, meine Ziele als Händler zu erreichen. Sie sind sehr fleißig zu bekommen zurück zu mir, wie ich habe gestellte Fragen an Sie seit der Mentoring-Sitzung. Sie haben wertvolle Rückmeldung zu meinem Trading-Plan geleistet und haben geholfen, Fragen zu klären, die ich gehabt habe, während ich alle Informationen verarbeite, die Sie in der Mentoring-Sitzung gegeben haben. Der technische Analyseabschnitt, der gelehrt wird, war ein echter Augenöffner für mich gewesen. Ich sehe Dinge in der Chartanalyse, die ich noch nie gesehen habe. Als Pilot vergleiche ich das Lernen, mit Instrumenten zu fliegen. Sie müssen einen Scan behalten, um ein klares Bild von dem zu bekommen, was mit Ihrem Flugzeug gerade geschieht. Das gleiche gilt für die Markt - / Chartanalyse. Mein Scan, und als Ergebnis meine Fähigkeit, gut zu handeln, hat sich erheblich verbessert. Ich schätze wirklich Ihre Einblicke und Ermutigung. Ich fühle mich wie ich vom Lernen lerne. GROK Rocks Mary Olson Thomas Ptacek, Erin Ptacek, und ich freuen uns, Starfighter, ein Unternehmen, das CTFs (Spiele) zu veröffentlichen, die entwickelt, zu entwickeln, zu verbessern und zu bewerten sind selten, extrem wertvolle Programmierkenntnisse bekannt zu geben. Starfighter CTFs sind nicht fantastisch Hollywood-Logik-Darstellungen dessen, was Programmierung ist wie. Es gibt keine Ich baute eine GUI-Schnittstelle mit Visual Basic, um die IP-Adresse zu verfolgen. Sie werden echte Technik. Sie werden echte Systeme bauen. Sie werden mit den wirklichen Problemen konfrontiert, denen die besten Programmierer der Welt gegenüberstehen, die die wichtigsten Stücke der Welt bauen. Sie werden diese Probleme erobern. Sie werden sich selbst als das Beste. Werden ein Top-Starfighter Spieler ist ein direkter Weg, um lukrative Stellenangebote von den besten Tech-Unternehmen in der Welt erhalten, weil Sie über einen Schatten eines Zweifels bewiesen haben, dass Sie die Arbeit, die diese Unternehmen tun müssen, tun können. Wir sind nicht hier, um das technische Interview zu beheben. Wir sind hier, um es zu zerstören und etwas Neues und Besseres an seiner Stelle zu schaffen. Sound interessant Unser erstes Spiel wird in Kürze fertig sein. Geben Sie uns Ihre E-Mail-Adresse und wir sagen Ihnen, wenn es fertig ist. WAS IST STARFIGHTER Wir veröffentlichen ein Spiel in dem Genre, das oft als Capture The Flag (CTF) beschrieben wird. Es wird eine zielorientierte Erforschung der Technik sein. Sie werden Code zu spielen. Sie werden nicht zahlen, um Code. Unser CTF wird völlig kostenlos für Spieler. (Nicht frei-zu-spielen. Es gibt keinen Fang. Wir werden Sie nicht bitten, extra zu zahlen, um lustige Hüte zu kaufen oder Energie aufzuladen oder die Vollversion freizuschalten.) Um Fortschritte im Spiel, müssen die Spieler alle Programmierkenntnisse zu verwenden Wissen, und heben Sie neue Tricks auf dem Weg. CTFs sind eine überlegene Möglichkeit, seltene und wertvolle Programmierkenntnisse zu erlernen, denen Sie sonst nicht ausgesetzt wären. Wir geben Ihnen die Entschuldigung, und Code / Test-Kabelbäume / Dokumentation / Community-Support / etc, zu versuchen, dass Sprache / Framework / Problemraum / etc Sie ve Bedeutung, um eines Tages lernen. Die Spiele, die Starfighter produziert, helfen Programmierern auf der ganzen Welt, diese Fähigkeiten absolut kostenlos zu erlernen. Wir haben dies getan, bevor: unsere Gründer liefen MicroCorruption. Es ist einer der erfolgreichsten CTFs jemals erstellt, durch jede Metrik, und im Gegensatz zu den meisten CTFs ist es noch spielbar Jahre später. Starfighter wird laufende, unterstützte, progressive CTFs an der Skala laufen, die unbegrenzt laufen wird. Die Herstellung und Unterstützung von CTFs wird unser einziges Geschäft sein. WARUM IST STARFIGHTER GREAT FÜR SPIELER Starfighter Spiele werden in erster Linie Spaß zu spielen. Sie werden in neue Technologie, auf Ihre eigenen Begriffe, in den Komfort von Ihrem eigenen Wohnzimmer graben. Sie werden es beherrschen. Sie werden in der Lage, zeigen Sie Ihre Fähigkeiten auf andere Devs, und sie werden sagen, Das ist genial, wie Sie das getan haben. Fortschritt in einem Starfighter Spiel wird natürlich auf Fähigkeiten, die Top-Tech-Arbeitgeber brauchen RIGHT NOW. Spielen wird Ihnen beibringen, verrückt Programmierkenntnisse können Sie t lernen irgendwo anders. (Bold Talk, rechts Nein, wirklich einige unserer Ebenen sind so lustig, dass, wenn Sie sie im wirklichen Leben getan haben Sie ins Gefängnis geworfen werden. Other setzen Sie verantwortlich für hoch-lebensechte Simulationen-Programme, die, wenn die echten Geblasen, würde die nächtlichen Nachrichten weltweit bewerten.) Sie werden lernen, wie es ist, die Matrix zu sehen. Klingt wie BS, richtig. Ich kenne. Ich bin ein generischer Web-Programmierer (yay Ruby, meh JavaScript, boo Low-Level-etwas). Das letzte Mal spielte ich ein CTF, geschrieben von meinen Mitbegründern, hatte sie mich in Schlösser durch Mikrocontroller gesteuert, die eingebetteten Assembler Code lief. Ich habe nicht berührt Montage in 12 Jahren, weil ich dachte, ich hasste es. Aber dann fand ich mich in Hanoi finden mich mit nur ein Schloß laufen verwundbare Baugruppe Code trennt mich von 25 Punkten. Ich zog mir stundenlang die Haare. Ich versuchte alles, was ich konnte, um das Schloss zu öffnen. Ich knackte ein Buch über die Montage. Ich las Tutorials im Internet. Die Opcodes waren ein undurchdringlicher Fleck, und dann konnte ich etwas klingen, aber keinen Sinn machen, und dann ein funktionierendes Computerprogramm, und dann waren sie ein Ziel. Ich kann nicht einmal glauben, dass ich m sagte, dass ich einen Pufferüberlauffehler ausnutzte, um den Wert auf dem Stapel zu korrumpieren, der den Programmzähler speichert, so dass, wenn die Funktion zurückkam, es nicht zurück zur Aufrufseite gehe, sondern in den Speicher springen würde, den ich kontrollierte wo Ich hatte vor-inszeniert Handschrift Assembly Code, um die Kontrolle über das Schloss zu gewinnen. Nimm das, Neo. Thomas kommentiert. Das ist einer der einfacheren Ebenen, eigentlich. Sie werden größere, mehr beeindruckende Dinge tun. Starfighter können Sie entwickeln und zeigen Fähigkeiten besessen nur von den wertvollsten Programmierer in der Welt. Das macht Sie zu einem der wertvollsten Programmierer in der Welt Ja, ja es tut. Willst du ein besseres Konzert landen? Tun Sie gut im Spiel, und wir können den Kurzschluss des Lebenslaufs Spray-and-pray Anstellung Unsinn und stellen Sie sich direkt an CTOs, die glücklich sein, Sie zu mieten. (Wir tun dies nur, wenn Sie uns fragen.) Klang gut Geben Sie uns Ihre E-Mail-Adresse, die wir Ihnen sagen, wenn wir ein Spiel bereit für Sie haben. WARUM IST STARFIGHTER GROSS FÜR ARBEITGEBER Die Wissenschaft der Einstellungspraktiken ist erledigt: Arbeitsproben-Tests sind der effektivste Weg, um Fähigkeiten in der potenziellen Einstellung zu beurteilen. Das Problem Work-sample Tests nehmen Zeit und Geld zu entwickeln, zu liefern, zu pflegen und zu unterstützen. Sie sind nicht in der Arbeit-Probe-Test-Geschäft: Sie haben ein Unternehmen zu laufen. Starfighter-Spiele sind Work-Probe-Tests, die von einer Firma, die nichts anderes tun wird gebaut. Wir behandeln unsere CTFs wie ein erstklassiges Techprodukt, weil sie unser einziges Produkt sein werden. Wir werden sie aktiv vermarkten. Wir werden Spieler Verhalten und Geschick auf unglaubliche Ebenen von granular Detail, Instrumentierung ihnen, wie sie wurden von der Orwellian MiniPeace gebaut. Wir werden Iteration auf ihre Spiel-Design, kalibriert es auf den früheren Ebenen zugänglich sein, sondern bieten eine angemessene Herausforderung auch für die besten Ingenieure in der Welt. Wir erstellen regelmäßig aktualisierte Inhalte. Wir werden die unterstützende Dokumentation / Bibliotheken / etc eine erstklassige Besorgnis machen, anstatt die Nachsorge eines überarbeiteten Teams, das ein Nebenprojekt aufbaut. Wir werden unsere Spieler wie unsere Fähigkeit, unsere Familien hängt davon abhängen engagieren. Wir löschen alle Zweifel, die Sie über die Fähigkeit eines Kandidaten haben. Sie können erraten, ob sie REST-APIs auf der Grundlage ihrer Github-Profil, wenn Sie OK mit Ignorieren von 90 der Miete Pool ohne öffentliche Github-Profile sind. Wir können Ihnen genau sagen, was passiert ist, als Ihre Kandidaten eine REST-API implementieren wollten. Wir können ihre Leistung gegen Hunderte von anderen talentierten Ingenieuren (einschließlich Ihrer aktuellen Mitarbeiter) auf die gleiche Aufgabe zu vergleichen. Wir können Engineering Strenge in Ihre Einstellung zu bringen. STARFIGHTER WIRD REVOLUTIONIZE IHREN MIETEN FUNNEL Sie haben nicht genug qualifizierte Kandidaten, weil Ihr Kandidatenfilter greps setzt anstatt Fähigkeit. Starfighter verzichtet auf Lebensläufe und misst die Fähigkeit direkt. Wir werden Quelle ein höheres Volumen und höhere Qualität Strom von Engineering-Kandidaten führt als jeder Kanal, den Sie derzeit verwenden. (Wir schießen für höhere Lautstärke und höhere Qualität als alle Kanäle, die Sie derzeit verwendet haben, kombiniert.) Wir werden unsere Spieler lieben. Sie werden uns lieben. Wir helfen den richtigen Verliebten auch mit Ihnen. Ihre derzeitige Einstellung Prozess ist geheimnisvoll, beängstigend und stressig für Kandidaten. Wir können ein unabhängiges Front-End anbieten, ohne dass wir einen laufenden Management-Overhead von Ihnen benötigen. Ihr Team kann gelegentlich schwanken in der Gebäudevermietung Pipeline das Geschäft beschäftigt wird, werden die Meilensteine ​​rutschen, so Prospektion stoppt und Kaffee Termine vernachlässigt und Interviews verschoben werden. Es passiert. Wir werden ständig neue, talentierte, vorinstallierte Ingenieure identifizieren und sie tief in Ihren Mietertrichter einführen. Hat jemand jemals ein Video von sich selbst Interview bei Ihrem Unternehmen Nr. Es ist eine schmerzliche Erfahrung. Niemand will ihre Freunde sehen, wie sie vor einem Whiteboard kämpfen. Einige Unternehmen würden sogar einen Kandidaten mit Rechtsstreit bedrohen, um dies zu tun. Die Menschen werden Let S Plays von Starfighter CTFs auf YouTube. Sie werden zusammen mit ihren Freunden zu sprechen, wie awesome Ihr Unternehmen s Mieten Trichter ist. Wir gewannen t schicken ihnen ein Waffenstillstand. Wir schicken ihnen eine Pizza. Aren t Sie besorgt über Spieler Gaming Ihre Bewertung Die einzige Möglichkeit, ein Spiel Starfighter Bewertung wird nachweislich besitzen die Art der Ingenieurskunst, die Sie mieten möchten. Sind wir besorgt, dass die Spieler lehren, diese Fähigkeiten nur zu spielen Starfighter Wir re re auf sie. Das wäre ein epischer Erfolg. Sie können nicht kaufen Pipeline so effektiv wie die Starfighter für Sie bauen. STARFIGHTER BRINGT DURCH STRUKTURBARRIERS Die Technologieindustrie schliesst viele qualifizierte Kandidaten strukturell aus ihren Mahltrichtern aus und ist dann schockiert, wenn die Mietende unangemessen für Kandidaten ausgewählt werden, die nicht strukturell ausgeschlossen sind. Traditionelle Tech-Interviews sind schreckliche Wege zu identifizieren, zu qualifizieren und zu evaluieren Top-Programmierung Talent. Filterung von Bildungsniveau oder Universität ist unzuverlässig. Keyword-Suchvorgänge werden von Personen angewendet, die die zugrunde liegende Technologie nicht verstehen. Die Technologieindustrie schließt völlig lebensfähige Kandidaten ohne Grund aus. (Falling point: Donald Knuth würde aus der Einstellung Prozess für Senior C-Programmierer mit Unix-Erfahrung ausgewählt werden, bevor jeder Mensch hatte ihn jemals für die meisten Tech-Unternehmen. Sein CV doesn t passen zu den Schlüsselwörtern C, Programmierer oder Unix.) Starfighter ist anders. Wir interessieren uns für ein großes Potential an Talenten. Zehntausende von Menschen spielen Starfighter-Spiele zum Spaß, und der Akt des Spielens verbessert ihre Fähigkeiten kostenlos. Manche finden sie zu schwer. Einige Spieler werden ihre Zähne in sie, Selbst-Studium sinken und steigen, um die Gelegenheit. Ein kleiner Prozentsatz der ernsthaften Spieler wird durch alle Ebenen breeze schneller als wir sie vielleicht schaffen können. Sie wollen unsere besten Spieler zu mieten, bevor jemand anderes schnappt sie. Sie brauchen Menschen mit Fähigkeiten, und wir würden uns freuen, die Einführung zu machen. Wir führen die CTF, dann machen die entsprechenden Einführungen im Rahmen einer Standard-Contingency Recruiting-Arrangement. Sie don t brauchen, um wichtige Änderungen an Ihrem Einstellungsverfahren zu machen, um Starfighter zu übernehmen. (Wir würden uns freuen, einige vorzuschlagen.) Starfighter hat ein paar Festzelt-Kunden unterzeichnet. Wenn Sie Anmeldungsvollmacht für 10 Ingenieure im Jahr 2015 haben, senden Sie eine E-Mail mit Details über Ihr Unternehmen zu patrick starfighters. io können wir in der Lage sein, Ihr Unternehmen in für die erste Partie der Kandidaten. WARUM SOLVE ENGINEERING HIRING Das 21. Jahrhundert wird zu den Entwicklern und den Unternehmen gehören, die ihre Talente erfolgreich einsetzen. Leider ist die Technologie-Industrie grundsätzlich unsious, wie sie derzeit identifiziert und beschäftigt Ingenieure. Dies ist eine der Hauptursachen für die Einstellung crunch. Es ist ein primärer Beitrag zu strukturellen Hindernisse für den Eintritt in unsere Branche. Dies wirkt sich negativ auf viele Kandidaten, einschließlich (aber sicherlich nicht beschränkt auf) diejenigen aus unterrepräsentierten Hintergründen. Es ist auch ein Multi-Milliarden-Dollar-Problem. Persistente Marktinfizierungen sollten Musik für die Ohren eines Kapitalisten sein, weil sie das freie Geld vorschlagen. Die Technologieindustrie hat, indem sie vernachlässigend Einstellungspolitik, die so irrational sind, um das Gewissen zu schocken, einen gigantischen Berg von freiem Geld zu umarmen. Starfighter behauptet, dass einsamen Berg als Geburtsrecht. Wir werden die Drachen töten, die ihn bewachen und dann streifen. Dies wird so lange dauern, bis entweder Zwerge singen, wie wohlhabend wir sind oder bis jede Firma in der Industrie ihren Ansatz zur Einstellung rationalisiert. WARUM IST STARFIGHTER DAS RICHTIGE TEAM FÜR DIESES Wir haben die technischen Koteletts, um CTFs zu bauen, die praktisch unmöglich sind, in der Produktion ohne ein starkes technisches Team und fortlaufenden Fokus zu halten. Wir haben Software-Unternehmen gebaut und arbeitete mit den besten Teams in der Branche. Wir verstehen, wie Softwarefirmen arbeiten, innen und außen. Wir wissen, wie frustrierend die Einstellung ist, weil wir es seit Jahren taten, bevor wir realisierten, wie CTFs sind ein Cheat-Code für das Leben. Die Starfighter Gründer können sprechen die Geek talk. Wir haben die Geek Walk gehen. Von den drei von uns, ich bin praktisch der nicht-technische Mitbegründer, und ich solo-shipped zwei SaaS-Produkte. Thomas und Erin verbrachten die meisten der letzten zehn Jahre mit Blick auf Software-Systeme von den talentiertesten Ingenieuren in der Welt gemacht und dann brechen sie in einer Weise schrecklich, dass einige davon beschreiben könnte den westlichen Kapitalismus zu bringen. Wir haben Jahre damit gearbeitet, die Ingenieure bei ihren Karrieren zu unterstützen. Ich habe einen Ordner in Gmail speichern Nachrichten von Geeks, die meine Karriere Beratung oder Gehalt Verhandlungstipps zu ihrem Vorteil. Diese beiden Essays sind durch die Zahlen, scheinbar unter meinen nützlichsten Karrierebeiträgen zur Softwareindustrie. Jetzt habe ich die Entschuldigung, mehr wie sie jeden Tag tun. Es könnte vernünftig argumentiert werden, dass der Wunsch, Kunden zufrieden zu stellen, uns gegen die Interessen der Ingenieure gehen wird. Mach dir keine Sorgen. Wir Makler in einem Verkäufer-dominierten Markt. Unsere ökonomische Anregung ist, unseren Ruf als ehrliche Mittel für die wertvollsten W-2 Angestellten in der Welt beizubehalten. Auch wieder sind wir geeks. Wir kommen hier nicht um Technik-Recruiter zu bedienen, sondern stattdessen durch ein kleines Shell-Skript zu ersetzen. WIE STARFIGHTER MACHEN GELD Es ist möglich, dass einige Ingenieure verwirrt sein könnten, wie wir wieder Geld verdienen. Keine Bange. Unternehmen zahlen Notfall Recruiter eine Provision, in der Regel als Prozentsatz eines Mitarbeiters im ersten Jahr Gehalt berechnet, um sie zu Kandidaten einzuführen. Dies ist abhängig vom Kandidaten, der eine Stelle bei der Firma annimmt. Starfighter ist ein Kontingenz-Recruiter mit Zugang zu einer besseren Möglichkeit, Kandidaten zu identifizieren, als Rufen Sie alle auf LinkedIn und bitten Sie, einen Job bei Highly Regarded Tech Firm in Ihrem Bereich zu nehmen. Wir bewerten zuerst Geschick, passiv als Spieler unsere Spiele spielen und dann aktiv. Unsere Gründer talentierten Technologen persönlich rekonstruieren Kandidaten Lösungen und bewerten sie. Wir folgen den Spielern, um zu fragen, ob sie Interesse an einem unverbindlichen Chat über Karrieremöglichkeiten haben. Wenn sie interessiert sind, haben wir ein ehrliches Geek-to-Geek-Gespräch. Dann, wenn nötig, stellen wir den Kandidaten so tief in den Mieten Trichter bei unseren Kunden, wie unsere Kunden es ermöglichen. Es ist nicht Yay, als Ihr spezieller Preis für das Gewinnen wir Ihnen die Erlaubnis, Ihren Lebenslauf in ihre / dev / null Posteingang zu senden, es s Der CTO hat eine Stunde frei um 15.00 Uhr am Freitag möchten Sie ihn treffen, um darüber zu sprechen Beitritt zu ihrem DevOps-Team Nach der Einführung ist, ist die Entscheidung bis zu dem Kandidaten und dem Arbeitgeber, aber wir werden Follow-up mit beiden, um sicherzustellen, dass der Prozess läuft reibungslos. Kunden geben Starfighter-Kandidaten ihre volle Aufmerksamkeit sofort und verarbeiten sie in einer zügigen und würdevollen Weise, wie es für qualifizierte Fachkräfte. Kontingenzgebühren werden nicht von Kandidaten bezahlt und don t kommen aus ihrem Gehalt, nicht mehr als die Firma s Miete oder Marketing-Budget kommt aus der Mitarbeiter Gehälter. Sie sind ein Kostengeschäft. Unternehmen sind glücklich, sie zu bezahlen, weil Unternehmen verstehen, wie Einstellungs-Ingenieure macht-oder-bricht ihre Unternehmen. (Potentielle Kunden, die daran interessiert sind, die bestmöglichen Begriffe zu erhalten, sollten ein Verlobungsschreiben unterschreiben, bevor ich die anderen Gründer überzeugt.) Warum sind wir nur aufladender Markt. Wir sind besser als alle unsere Konkurrenten Charge mehr) BEREIT ZU SPIELEN Thomas, Erin und ich sind derzeit Hart bei der Arbeit Gebäude Starfighter s erste Spiel. Es wird eine Vielzahl von Programmierkenntnissen einschätzen, einschließlich allgemeiner Systeme Programmierung aptitude sowie ein paar mehr esoterische Felder. Wir haben Herausforderungen, die Ihrem Qualifikationsniveau entsprechen, egal ob Sie neu auf diesen Feldern oder einem erfahrenen Profi sind, und wir haben Studienführer, Skillbäume und freundliche Geeks, die es lieben, anderen Geeks Level zu helfen. Wir planen, das Spiel in naher Zukunft öffentlich zu starten. Wenn Sie möchten hören, wenn dies geschieht, melden Sie sich hier. Eine kurze Notiz von Patrick (in meiner total-nicht-die CEO-Stimme) Ich bin super gepumpt über Starfighter, die mein Haupt-Gig jetzt ist. Ich spreche später darüber, was es bedeutet, das ganze selbständige Ding aufzugeben. Das war eine große Entscheidung für mich. Was bedeutet dies für meine anderen Projekte Bingo Card Creator. Bingo Card Creator wird verkauft werden. Ich hoffe, den Verkauf vor Ende März zu schließen. Unser Makler ist FEInternational. Ich habe genossen, mit ihnen so weit zu arbeiten. Wenn Sie Interesse an BCC haben, sprechen Sie bitte mit ihnen. Termin Erinnerung. Ich habe keine Ankündigung über meine Beteiligung mit Termin Erinnerung zu diesem Zeitpunkt machen. Wir werden natürlich weiterhin alle Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden halten. Kalzumeus Software. Kalzumeus Software geht weiter und wird weiterhin meine eklektischen Nebenprojekte beherbergen. Ich habe ein großes bevorstehendes Engagement auf dieser Front, der A / B-Testkurs, an dem ich schon viel zu lange gearbeitet habe, und ich hoffe, es so schnell wie möglich aus meinem Teller zu bekommen und den Weg für Starfighter klar zu machen. Meine Mitbegründer haben gnädig lassen mich Verzögerung Vollzeit-Engagement in Starfighter, während ich diese aus. Erwarten Sie Nachrichten auf dieser Frontseite bald - ish. Wir haven t getan jede Beratung in eine Weile. Wir werden auch weiterhin keine Beratung, um das Beste aus unserer Unfähigkeit. Blog / Sprechen / Podcast / etc. Software scheint mein Leben zu sein. Yay. Ich werde weiter schreiben und darüber sprechen, an allen üblichen Orten und unter dem Starfighter-Banner. kürzliche Posts

Wie Forex Arbitrage Funktioniert

Triangular Arbitrage Triangular Arbitrage ist ein bisschen Forex Jargon, das klingt cool. Es steht für die Idee, etwas zu kaufen und es in unmittelbarer Nähe zu einem Gewinn zu verkaufen. Instant, kostenloses Geld appelliert an fast jeder. Die Theorie ist gesund, aber es ist extrem schwierig, im wirklichen Leben abzuziehen. Wenn Sie mit synthetischen Währungspaaren nicht vertraut sind. Ich empfehle Ihnen, dass Sie meinen Beitrag zu diesem Thema ab Dezember 2011 lesen. Keine dieser Erklärungen wird Sinn machen, ohne zu verstehen, dass das synthetische Paar Konzept. Trianguläre Arbitrage-Gelegenheiten treten auf, wenn ein Währungspaar einen Preis zeigt, während das gleiche synthetische Währungspaar einen anderen Preis zeigt. Wenn der Preis für den EURUSD 1,2820 beträgt und der Geldkurs des synthetischen Währungspaares 1,2823 beträgt, existiert eine dreieckige Arbitrage-Chance. Das synthetische Währungspaar kann jedes Medium des Austausches umfassen. Yen-Paare sind extrem flüssig, so vielleicht kann ein USDJPY und EURJPY verwenden, um die synthetischen EURUSD zu bauen. Die große Sache über die dreieckigen Arbitrage-Handel ist, dass es mehrere Möglichkeiten mit dem gleichen Instrument. Obwohl das genannte Paar sich nicht ändert, was in diesem Fall EURUSD ist, könnte ein Händler jede der anderen 6 Hauptwährungen verwenden, um für den besten Preis auf dem Handel einzukaufen. Ich habe die folgenden Beispiele aufgeführt, wobei wir davon ausgehen, dass wir EURUSD kaufen. Aktion für Arbitraging lange EURUSD Verkaufen EURCHF, Buy USDCHF Beispiel Angenommen, der Händler sieht eine Arbitrage-Chance in EURUSD und findet, dass Yen-Kreuze die beste Gelegenheit bieten. Die maschinelle Umsetzung der Strategie würde diesem angenäherten Prozess folgen: Kauf 100.000 EURUSD am Markt Bestätigen Sie die Ausführung des EURUSD-Auftrags bei oder in der Nähe des angeforderten Preises. Wenn der Auftrag schlechte Ausführung erhält, die schlechter als das synthetische Währungspaar ist oder den Handel zu teuer macht, dann schließen Sie den Handel und suchen Sie nach einer neuen Gelegenheit. Die Kosten sind der Spread und was Provision bezahlt wurde. Wenn der Auftrag ordnungsgemäß ausgeführt wird, fahren Sie fort. Wählen Sie die Hälfte des synthetischen Bein zu erfüllen. Die Reihenfolge spielt keine Rolle. Wenn es die EURJPY ist die erste Bestellung zu verwenden, dann ist die Aufgabe sehr einfach. Die EURUSD - und EURJPY-Paare verwenden beide dieselbe Basiswährung. Die Losgrößen der Gewerke sollten identisch sein. Weil wir den EURUSD in dem genannten Währungspaar gekauft haben, müssen wir die EURJPY verkaufen, um die Euro-Komponente des Handels abzusichern. Der EURJPY-Verkauf für 100.000 sollte am Markt durchgeführt werden. Der verbleibende Teil des Handels ist der USDJPY. EURUSD kaufte uns kurze Dollars. Um die Dollars abzusichern, müssen wir Dollars kaufen. So müssen wir USDJPY kaufen. Wir können jedoch nicht blind kaufen 100.000. Obwohl wir 100.000 gekauft haben, setzte dieser Handel uns kurz 128.200. Die Einheitsgröße sollte ein Kauf von 128.000 gegen den Yen sein. Die extra 200 wird abgerundet aufgrund der Position Sizing Beschränkungen im Forex-Markt. Wir sind gezwungen, das Risiko auf die 200-Position zu akquirieren. Der gesamte Handel ist nun abgeschlossen. Der Ausstieg erfolgt, wenn die Gelegenheit sich selbst umkehrt, so dass das Angebot nun unterhalb der fragen ist, wie man es von einem Markt erwartet. Beenden Sie alle offenen Trades auf dem Markt. Korrigieren Los Größen Es m schlagen ein totes Pferd. Lassen Sie uns die NZDJPY als eine von der Wand Beispiel. Die beteiligten Paare sind wie folgt: NZDJPY, Handel bei 66,32 NZDUSD, Handel bei 0,8281 USDJPY, Handel bei 80,07 Der genannte NZDJPY Preis ist 66,32. Der synthetische Preis ist jedoch 66.305. Eine Arbitrage-Chance von 1,5 Pips besteht. Dies wird berechnet nach: 1 NZD / USD 0.8281 1 USD / JPY 80.07 1 NZD / 66.305 JPY 66.32 66.305 1.5 pips Die angegebene Währung zeigt einen Geldkurs über dem Briefkurs an. Das bedeutet, dass wir die benannte Währung verkaufen und die synthetische Währung kaufen müssen. Unter der Annahme, dass wir in Standard-Lots auf der Basiswährung handeln, führt der Händler einen Auftrag, NZD 100.000 auf dem Markt zu verkaufen. Die erste Aufgabe ist, die Kiwidollar mit NZDUSD zurückzukaufen. Eine Umrechnung unter den Einheiten ist nicht erforderlich. Sowohl die genannten und synthetischen Währungen teilen sich die gleiche Basiswährung, NZD. Der letzte und letzte Schritt ist, den JPY zu verkaufen, der in der NZDJPY kurzen Transaktion gekauft wurde. Der Verkauf von JPY mit USDJPY beinhaltet den Kauf von USDJPY. Beachten Sie die Warnung vor den Gerätegrößen. Wir müssen NZD 100.000 Wert von Yen in US-Dollar kaufen. Wie Sie sehen können, ist es kompliziert. Umwandlung der Dollar Basiswährung in NZD ist: NZD 100.000 USD 0.8281 / NZD 1 82.810 Wir müssen kaufen 82.810 im Wert von USDJPY. Der Devisenmarkt beschränkt Transaktionen auf 1.000 Einheiten-Schritten. Das geringste Risiko beinhaltet den Kauf von 83.000 USDJPY und die Annahme von 190 Expositionen. Warum dreieckige Arbitrage ist so häufig Fast alle Retail-Forex-Broker markieren ihre Spreads anstelle der Erhebung direkte Provisionen. Der Zweck ist, die tatsächlichen Kosten des Handels zu tarnen. Wie die meisten Gimmicks, aber es schafft eine unbeabsichtigte Konsequenz. Die künstlichen Mark-ups in der Ausbreitung sind der Grund für viele der dreieckigen Arbitrage-Gelegenheiten. Der Broker muss entscheiden, auf welcher Seite der Spread das Markup erhält. Gelegentlich wird das gesamte Markup vom Gebot subtrahiert oder der Anfrage hinzugefügt. Mehr als oft nicht, Broker Hedge ihre Wetten, indem Teile der Markup auf beiden Seiten des Angebots und fragen. Die Markierungen sind immer höher an den Kreuzen. Die extremen Unterschiede zwischen Angebot und Nachfrage machen das Traden dieser Kreuze direkt unerwünscht. Es ist üblich für die Markup zu schaffen, in der Nähe von dauerhaften Arbitrage-Gelegenheiten an den Kreuzen. Der Handel erzielt nur dann einen realisierbaren Gewinn, wenn das Markup in der entgegengesetzten Richtung beginnt. Wenn ein Broker den Großteil des Aufschlags auf die Frage anwendet, würde die Dreiecksarbitrage nicht profitieren, bis der Makler das Markup vorwiegend oder ganz auf das Gebot verschoben hat. Die Flipflops dauern gewöhnlich mehrere Stunden, um die Anzahl der täglichen Möglichkeiten zu begrenzen. Brokerage sehen fast immer Arbitrage-Händler als toxischen Auftragsfluss. Arbitrage tritt nur auf, wenn jemand schläft am Steuer die Gewinne letztendlich aus jemandes Anfrage kommen. Händler an der FXCM Deal-Schalter oder andere Broker haben keine Chance auf eine laufende Beziehung. Die Gewinne kommen direkt vom Makler re bis relativ schnell. Splitting Trades über mehrere Broker ist die beste Gelegenheit für die Strategie zum Erfolg. Das Zerschlagen der Aufträge schafft mehr Möglichkeiten. Noch wichtiger ist, kein einziges Unternehmen kennt Ihren kombinierten Auftragsfluss. Es macht es viel schwieriger für die wunden Verlierer zu verfolgen, wer ihn bluten ist trocken. Forex Plattformen MetaTrader Laufen Triangular Arbitrage Experten Berater in MetaTrader beinhaltet eine klobige Problemumgehung. Die gleichen Risiken, die für Maklerarbitrage gelten, gelten auch für Dreiecksarbitrage. Der Handel Kontext ist beschäftigt Problem zeichnet sich als ein primäres Anliegen. Es kann realistisch dauern 3-5 Sekunden, um alle drei Aufträge auszuführen, wenn innerhalb eines einzigen Experten Berater getan. Viele schlechte Dinge können in einem so großen Zeitfenster passieren. Auch würde ich erwarten, dass der Makler schnell an diesem Schema zu fangen und herunterzufahren. Die einzige praktische Lösung ist die Verwendung von drei separaten Instanzen von MetaTrader mit einem Shared Memory DLL. Ein Beispiel wäre dem Broker gewidmet. Durchführungen würden die Möglichkeit erhalten, gleichzeitig ohne Warteschlange einzugeben. Der Nachteil ist, dass die EA nur auf eingehende Zecken zu aktualisieren. Wenn zwischen ticks ein langes Intervall auftritt, verzögert es eine Ecke des Dreiecks. NinjaTrader NinjaTrader kann die Aufträge idealerweise ausführen, wenn sie innerhalb einer Brokerage getätigt werden. Auch dies macht Ihre Spuren kläglich einfach zu verfolgen. Sie könnten eine große Strategie mit Sound Engineering, die nur funktioniert in der realen Welt für ein paar Tage zu bauen. Du steckst dann wieder Broker einkaufen. Der beste Weg, um unentdeckt handeln ist die Verwendung von NinjaTrader mit einer Multi-Broker-Lizenz. Wenden Sie eine Strategie auf den schlechten Broker, dann wenden Sie die zweite Strategie auf den guten Broker. Die Strategien müssten auch eine Art zu kommunizieren, möglicherweise durch eine gemeinsame Speicherressourcen oder einen Intranet-Client-Server. Ich interessiere mich für den Bau von gut entwickelten Lösungen als Produkte zum Verkauf auf dieser Website. Wenn Handel so etwas wie Sie interessiert, mailen Sie mir bitte und erwähnen Sie die Plattform, die Sie bevorzugen. Ich halte eine Liste, um uns zu helfen, zu priorisieren, was Händler wollen. Kommentare Jeremy Scott sagt, ich stolperte in dreieckige Arbitrage, bevor ich wusste, was es genannt wurde. Ich schrieb eine EA für MT4 Scannen für Diskrepanzen in allen möglichen Dreiecken unter 8 Währungen. Ich habe über 1000 USD mit einem Offshore-Broker FXGlory mit 3000: 1 Hebel mit diesem System verdient, dann habe ich plötzlich aufgehört zu arbeiten Ich hatte Dutzende von erfolgreichen Arbitrage-Dreiecken, aber am Tag legte ich mehr Geld und upped die Lose zu mehr als 1 Lot pro Symbol Sie haben alle ihren Gewinn zurück Ich merke, dass Sie daran interessiert sind, ein plattformübergreifendes System zu entwickeln. Ich würde gerne für Sie ein zu entwickeln. Ich kann mich wissen lassen, danke Dank für das Teilen Ihrer Erfahrung. Das Problem mit dem Tun alles an einem Makler ist, dass sie sicher wissen, dass sie bluten. Arbitrage funktioniert nur, wenn die Person, die Sie nicht Einzelhändler Händler freundlich. Vielen Dank für diesen Artikel Shaun. Nur neugierig, wie viele Gelegenheiten durch TriArb an einem Tag im Durchschnitt entstehen und wie groß die Preisdiskrepanzen im Durchschnitt sind (pips klug) Ich habe mich schon immer für Triangular Arbitrage interessiert, aber ich nahm immer an, dass die Gewinne von der Verbreitung weggegessen würden / Provisionen oder zu klein, um von Bedeutung zu sein. Danke Es hängt wirklich vom Broker ab. Ich habe einige Makler mit mehr oder weniger dauernden Beinen gesehen. Abhängig von der Cross-Spreads, die sie zeigen, sind einige von ihnen in der Regel mehrere Pips. Das größte Problem ist immer Trades, um schnell genug in MetaTrader ausführen, um die Vorteile der schlimmsten Täter. Vielen Dank für Ihre Antwort Shaun. Ich verwende tatsächlich NinjaTrader (Multibroker-Lizenz) für meine Forex Trades (derzeit mit Interactive Brokers). Würde dies helfen, mit der Latenz / Geschwindigkeit Problem Wenn ja, würden Sie bereit sein, etwas für mich etwas zu helfen, die es weitaus wahrscheinlicher, um erfolgreich zu sein. NinjaTrader ist Lichtjahre schneller und gibt Ihnen einen besseren Rand. Bitte mailen Sie mir (Adresse ist oben rechts auf dem Bildschirm) und wir tauchen in die Details. Wie verwende ich eine Arbitrage-Strategie im Forex-Handel Forex Arbitrage ist eine risikofreie Handelsstrategie, die Einzelhandel Forex-Händler ermöglicht, einen Gewinn ohne offene Währung Exposition zu machen. Die Strategie beinhaltet, schnell auf Chancen, die durch Preis-Ineffizienzen, während sie existieren. Diese Art von Arbitrage-Handel beinhaltet den Kauf und Verkauf von verschiedenen Währungspaaren, um jede Ineffizienz der Preisgestaltung zu nutzen. Wenn wir uns das folgende Beispiel anschauen, können wir besser verstehen, wie diese Strategie funktioniert. Beispiel - Arbitrage-Währungshandel Die aktuellen Wechselkurse des EUR / USD. EUR / GBP, GBP / USD-Paare sind 1.1837, 0.7231 bzw. 1.6388. In diesem Fall könnte ein Devisenhändler eine Mini-Menge von EUR für 11.837 USD kaufen. Der Händler könnte dann verkaufen die 10.000 Euro, für 7.231 britischen Pfund. Der 7.231 GBP. Könnte dann für 11.850 USD für einen Gewinn von 13 pro Handel verkauft werden, ohne offene Exposition, da Long Positionen Short-Positionen in jeder Währung annullieren. Das gleiche Geschäft mit normalen Losen (statt Mini-Lose) von 100K, würde einen Gewinn von 130 zu erzielen. Dies kann fortgesetzt werden, bis der Preisfehler wird weggehandelt. Wie bei anderen Arbitrage-Strategien korrigiert der Akt der Ausnutzung der Preisinfizienten das Problem, so dass die Händler bereit sein müssen, schnell zu handeln. Aus diesem Grund sind diese Chancen oft für eine sehr kurze Zeit, bevor sie behandelt werden. Der Arbitrage-Devisenhandel erfordert die Verfügbarkeit von Echtzeit-Kursen und die Fähigkeit, schnell auf die Chancen zu reagieren. Zur Unterstützung der Möglichkeit, diese Chancen schnell zu finden, sind Forex Arbitrage Rechner zur Verfügung. Forex Arbitrage-Rechner Wenn Sie die Berechnungen zu finden Preiskalkulation ineffiziente sich selbst, kann zeitaufwendig, um tatsächlich in der Lage sein, auf jede mögliche Chancen zu handeln. Aus diesem Grund sind viele Tools im Internet erschienen. Eines dieser Tools ist die Forex-Arbitrage-Rechner, die den Einzelhandel Forex Trader mit Echtzeit-Forex-Arbitrage-Möglichkeiten bietet. Ein Forex Arbitrage-Rechner sind für eine Gebühr auf vielen Internetseiten durch Dritte und Forex-Broker verkauft und wird kostenlos angeboten oder für die Prüfung von einigen bei der Eröffnung eines Kontos angeboten. Wie bei allen Software-Programme und Plattformen im Handel Forex Trading verwendet, ist es wichtig, ein Demo-Konto auszuprobieren, wenn möglich. Die breite Vielzahl der vorhandenen Produkte, ist es nahe unmöglich, zu bestimmen, welches das Beste ist. Probieren Sie mehrere Produkte vor der Entscheidung über eine ist die einzige Möglichkeit zu bestimmen, was das Beste für den Forex-Trader ist. Verstehen Sie, was Arbitrage-Handel beinhaltet und was die notwendige Skill-Set ist, dass ein Händler muss sich entwickeln, um zu meistern. Lesen Sie Antwort Erfahren Sie, was Risiko Arbitrage-Handel ist und wie diese Art von Arbitrage Handel Gelegenheit zur Verfügung Einzelhandel. Antwort lesen Verstehen Sie die Bedeutung des Arbitragehandels und erfahren Sie, wie Trader Softwareprogramme einsetzen, um Arbitrage-Handelsmöglichkeiten zu erkennen. Read Answer Erfahren Sie mehr über verschiedene Arten von Arbitrage-Modellen und Techniken, und entdecken Sie, warum klassische Arbitrage-Gelegenheiten sehr sind. Lesen Antwort Dive in zwei sehr wichtige finanzielle Konzepte: Arbitrage und Hedging. Sehen Sie, wie jede dieser Strategien eine Rolle spielen können. Lesen Sie Antwort Investing Geld kann für Anfänger Investoren verwirrend sein. Erfahren Sie mehr über abgedeckte Zinsarbitrage und die Risiken, die. Lesen Antwort Profitieren Sie von Arbitrage ist nicht nur für Market Maker - Einzelhändler können Gelegenheit in Risiko Arbitrage zu finden. Auf einer grundlegenden Ebene ist Arbitrage der Prozess des gleichzeitigen Kaufs und Verkaufens der gleichen (oder gleichwertigen) Wertpapiere auf verschiedenen Märkten, um die Vorteile von Preisunterschieden zu nutzen und einen Gewinn zu erzielen. Covered Interest Arbitrage ist eine Handelsstrategie, in der ein Anleger einen Devisenterminkontrakt zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzt. ETFs Mutual Funds Informieren Sie sich über Arbitrage-Fonds und wie diese Art von Anlage Gewinne erzielt, indem Sie Preisunterschiede zwischen den Cash - und Futures-Märkten nutzen. Hier sind die feinen Punkte, Trading-Tipps, geeignete Wertpapiere und Beispiele für Edelmetall-Arbitrage-Handel. Risk Arbitrage bietet eine wertvolle Handelsstrategie für M A oder andere korporative Maßnahmen förderfähige Aktien. Investopedia erklärt, wie es funktioniert. In diesem kurzen Lehrvideo erklärt Jack Farmer, welche Risikoarbitrage drei verschiedene Beispiele dar - stellt. Diese einflussreiche Strategie profitiert von der Beziehung zwischen Preis und Liquidität. Investoren verwenden die Arbitrage-Pricing-Theorie, um einen Vermögenswert zu identifizieren, der falsch bewertet wird. Der Handel von Fremdwährungen kann lukrativ sein, aber es gibt viele Risiken. Investopedia erforscht die Vor-und Nachteile des Devisenhandels als Karriere Wahl. Eine Handelsstrategie, die von Forex-Händlern verwendet wird, die versuchen. Der gleichzeitige Kauf und Verkauf eines Vermögenswertes, um Gewinn zu erzielen. Eine breite Definition für drei Arten von Arbitrage, die enthalten. Eine Optionen-Trading-Strategie eingesetzt, um die Ineffizienz nutzen. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0083: EN: HTML Eine Gewinnsituation aufgrund von Preisinfizienten zwischen. Eine Anlagestrategie, die versucht, von der Arbitrage zu profitieren. Die durchschnittliche Anzahl der Jahre, für die jeder Dollar von unbezahlten Kapital auf ein Darlehen oder Hypothek bleibt ausstehend. Einmal berechnet. Die jährliche prozentuale Rendite realisiert auf eine Investition, die für Preisänderungen durch Inflation oder andere angepasst wird. Eine Abkürzung des Bombay Exchange Sensitive Index (Sensex) - der Benchmarkindex der Bombay Stock Exchange (BSE). Eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Perpetual Anleihen sind nicht einlösbar, sondern zahlen einen stetigen Strom von Interesse für immer. Einige der. Die erste einer Reihe von Jahren in einem Wirtschafts-oder Finanz-Index. Ein Basisjahr ist in der Regel auf einen beliebigen Wert von 1 festgelegt. Eine Anleihe, die zu bestimmten Zeitpunkten während des Lebens in eine bestimmte Menge des Eigenkapitals umgerechnet werden kann. Trader-Info - Forex Trading - Börsenhandel - Forex Scalping-Systeme - Forex Automatisiert WIE MAN DEN FOREX FÜR PIPS JEDEN TAG MIT EINEM 90 GEWINNEN VERHÄLT. WENN SIE WIRKLICH GELD MACHEN WOLLEN, DAS IST DAS PROGRAMM FÜR ALLE FOREX-HÄNDLER, ist es eine benutzerfreundliche Strategie, die Ihnen erlaubt, Geld zu verdienen jetzt. Wenn Sie neu im Handel sind oder ein erfahrener Experte, ist FOREX PLUTO Scalper das System für Sie. Wir sind so sicher in diesem System, dass es mit einer 100 Geld-zurück-Garantie kommt. Der FOREX PLUTO Scalper ist eine echte Skalping-Strategie, die von einem Experten mit jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt wurde. Wir haben von unseren Händlern gehört, dass es eine Menge von Müll-Systeme gibt, die nicht wert sind die Elektronen, die sie verwenden. 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Gleitender Durchschnitt Glatter R

Ein positiver Exponent, der verwendet wird, um die Tricubengewichte zu berechnen. Power3 gibt die üblichen Rohrgewichte. Kleinere Werte geben eine gleichmäßigere Gewichtung. Sollte größer als 0 sein. Details Diese Funktion glättet einen Vektor (betrachtet als Zeitreihe) mit einem gleitenden Durchschnitt mit Trikubusgewichten. Insbesondere berechnet die Funktion laufende gewichtete Mittel von w aufeinanderfolgenden Werten von x. Wobei die Fensterbreite w gleich 2h1 mit h 2 - Fläche (Spannweite (x) / 2) ist. Die Fensterbreite w ist immer ungerade, so dass jedes Fenster einen der ursprünglichen x-Werte in seiner Mitte hat. Jeder gewichtete Mittelwert verwendet einen Satz von Tricubengewichten, so daß Werte nahe den Enden des Fensters weniger Gewicht erhalten. Die glattere gibt einen Vektor mit der gleichen Länge wie die Eingabe zurück. Am Anfang und am Ende des Vektors wird die Reihe durch fehlende Werte erweitert, und der gewichtete Durchschnitt wird nur über die beobachteten Werte berechnet. Mit anderen Worten, die Fensterbreite wird an den Grenzen mit asymmetrischen Gewichten auf h1 reduziert. Das Ergebnis dieser Funktion ist ähnlich wie eine kleinste quadratische Lösskurve des Grades null mit einigen Unterschieden. Zuerst wird eine Kontinuitätskorrektur angewandt, wenn der Abstand zu benachbarten Punkten berechnet wird, so daß genau w Punkte mit positiven Gewichten in jedem Durchschnitt enthalten sind. Zweitens, die Span-Hälften an den Endpunkten, so dass die glatter ist empfindlicher für Trends an den Enden. Die Filterfunktion im Statistik-Paket wird aufgerufen, um die Low-Level-Berechnungen durchzuführen. Diese Funktion wird von Barcodeplot verwendet, um Anreicherungswürmer zu berechnen. Wert Numerischer Vektor mit der gleichen Länge wie x mit geglätteten Werten. Autor (e) Smoothing Daten entfernt zufällige Variation und zeigt Trends und zyklische Komponenten Inhärent in der Sammlung von Daten über die Zeit genommen wird, ist eine Form der zufälligen Variation. Es gibt Methoden zur Verringerung der Annullierung der Wirkung aufgrund zufälliger Variation. Eine häufig verwendete Technik in der Industrie ist Glättung. Diese Technik zeigt, wenn sie richtig angewendet wird, deutlicher den zugrunde liegenden Trend, saisonale und zyklische Komponenten. Es gibt zwei verschiedene Gruppen von Glättungsmethoden Mittelungsmethoden Exponentielle Glättungsmethoden Mittelwertbildung ist der einfachste Weg, um Daten zu glätten Wir werden zunächst einige Mittelungsmethoden untersuchen, z. B. den einfachen Mittelwert aller vergangenen Daten. Ein Manager eines Lagers möchte wissen, wie viel ein typischer Lieferant in 1000-Dollar-Einheiten liefert. Er / sie nimmt eine Stichprobe von 12 Lieferanten, die zufällig die folgenden Ergebnisse erhalten: Der berechnete Mittelwert oder Durchschnitt der Daten 10. Der Manager beschließt, dies als Schätzung der Ausgaben eines typischen Lieferanten zu verwenden. Ist dies eine gute oder schlechte Schätzung Mittel quadratischen Fehler ist ein Weg, um zu beurteilen, wie gut ein Modell ist Wir berechnen die mittlere quadratische Fehler. Der Fehler true Betrag verbraucht minus die geschätzte Menge. Der Fehler quadriert ist der Fehler oben, quadriert. Die SSE ist die Summe der quadratischen Fehler. Die MSE ist der Mittelwert der quadratischen Fehler. MSE Ergebnisse zum Beispiel Die Ergebnisse sind: Fehler und quadratische Fehler Die Schätzung 10 Die Frage stellt sich: Können wir das Mittel verwenden, um Einkommen zu prognostizieren, wenn wir einen Trend vermuten Ein Blick auf die Grafik unten zeigt deutlich, dass wir dies nicht tun sollten. Durchschnittliche Gewichtungen alle früheren Beobachtungen gleich In Zusammenfassung, wir sagen, dass die einfachen Mittelwert oder Mittelwert aller vergangenen Beobachtungen ist nur eine nützliche Schätzung für die Prognose, wenn es keine Trends. Wenn es Trends, verwenden Sie verschiedene Schätzungen, die den Trend berücksichtigen. Der Durchschnitt wiegt alle früheren Beobachtungen gleichermaßen. Zum Beispiel ist der Durchschnitt der Werte 3, 4, 5 4. Wir wissen natürlich, dass ein Durchschnitt berechnet wird, indem alle Werte addiert werden und die Summe durch die Anzahl der Werte dividiert wird. Eine andere Methode, den Durchschnitt zu berechnen, ist die Addition jedes Wertes durch die Anzahl der Werte oder 3/3 4/3 5/3 1 1.3333 1.6667 4. Der Multiplikator 1/3 wird als Gewicht bezeichnet. Allgemein: bar frac sum links (frac rechts) x1 links (frac rechts) x2,. ,, Links (frac rechts) xn. Die (linke (frac rechts)) sind die Gewichte, und natürlich summieren sie sich auf 1.R Moving average Auf Thu, 16 Jun 2005 08:04:18 -0400 (EDT) Bernard L. Dillard schrieb: Guten Morgen all I Ich versuche, einen gleitenden Durchschnitt glatter auf einen Graphen der täglichen Diagramme zu überlagern. Diese Grundstücke (in Tabelle, 2 unten) erstrecken sich über 350 Tage und sehen sehr laut aus. I39d wie für diese glatter, den Durchschnitt jeder Gruppe von 7 aufeinander folgenden Tagen (wöchentlich) und zeigen eine Linie, die diese Serie von Durchschnitten verbindet. Angesichts der Definition von MA werden sich die ersten und letzten Punkte bei der Durchschnittsberechnung im allgemeinen überschneiden. Es ist wahrscheinlich ein Einzeiler, aber ich habe immer noch einige Probleme mit der Syntax. Das einzige Teil, das ich korrekt habe, ist die quotlinesquot Aussage, zum sicherzustellen, daß es mein ursprüngliches Diagramm überlagert. Hier ist der Code, den ich bisher habe: Mit dem Zoo-Paket können Sie folgende Funktionen ausführen: Bibliothek (Zoo) Erzeugen von Daten x lt-rnorm (365) Umwandlung in reguläre Zoo-Reihe mit quotDatequot-Index x lt - zooreg (x, start als. Date (Quot2004-01-01quot)) Diagramm (x) addieren Rolling / laufenden / gleitenden Durchschnitt mit Fenstergröße 7 Zeilen (rollmean (x, 7), col 2, lwd 2) wenn Sie don39t das rollende Mittel wünschen, aber eher eine wöchentliche Zeit Reihe von Mitteln, die Sie als nächstes tun können (x) 7 Decke (als. numerisch (x - 1) / 7) als. Dat (1) xw lt - Aggregat (x, nextfri, mean) nextfri ist eine Funktion, die berechnet Für einen bestimmten quotDatequot den nächsten Freitag. Xw ist dann die wöchentliche Serie. Zeilen (xw, col 4) Beachten Sie, dass der Unterschied zwischen dem Rollmittel und der aggregierten Reihe auf unterschiedliche Ausrichtungen zurückzuführen ist. Dies kann geändert werden, indem das align39-Argument in rollmean () oder die nextfri () - Funktion im aggregierten Aufruf geändert wird. Jeder Zeitreihe Gurus da draußen Seien Sie sanft. I39m ein R Anfänger. Moving durchschnittliche und exponentielle Glättung Modelle Als ein erster Schritt in Übergang über Mittel-Modelle, zufällige gehen Modelle und lineare Trend-Modelle können nicht-saisonale Muster und Trends mit einem gleitenden Durchschnitt oder Glättung Modell extrapoliert werden. Die grundlegende Annahme hinter Mittelwertbildung und Glättungsmodellen ist, dass die Zeitreihe lokal stationär mit einem sich langsam verändernden Mittelwert ist. Daher nehmen wir einen bewegten (lokalen) Durchschnitt, um den aktuellen Wert des Mittelwerts abzuschätzen und dann als die Prognose für die nahe Zukunft zu verwenden. Dies kann als Kompromiss zwischen dem mittleren Modell und dem random-walk-ohne-Drift-Modell betrachtet werden. Die gleiche Strategie kann verwendet werden, um einen lokalen Trend abzuschätzen und zu extrapolieren. Ein gleitender Durchschnitt wird oft als "quotsmoothedquot" - Version der ursprünglichen Serie bezeichnet, da die kurzzeitige Mittelung die Wirkung hat, die Stöße in der ursprünglichen Reihe zu glätten. Durch Anpassen des Glättungsgrades (die Breite des gleitenden Durchschnitts) können wir hoffen, eine Art von optimaler Balance zwischen der Leistung des Mittelwerts und der zufälligen Wandermodelle zu erreichen. Die einfachste Art der Mittelung Modell ist die. Einfache (gleichgewichtige) Moving Average: Die Prognose für den Wert von Y zum Zeitpunkt t1, der zum Zeitpunkt t gemacht wird, entspricht dem einfachen Mittelwert der letzten m Beobachtungen: (Hier und anderswo werde ich das Symbol 8220Y-hat8221 stehen lassen Für eine Prognose der Zeitreihe Y, die am frühestmöglichen früheren Zeitpunkt durch ein gegebenes Modell durchgeführt wird.) Dieser Mittelwert wird in der Periode t (m1) / 2 zentriert, was bedeutet, daß die Schätzung des lokalen Mittels dazu tendiert, hinter dem Wert zu liegen Wahren Wert des lokalen Mittels um etwa (m1) / 2 Perioden. Das durchschnittliche Alter der Daten im einfachen gleitenden Durchschnitt ist also (m1) / 2 relativ zu der Periode, für die die Prognose berechnet wird: dies ist die Zeitspanne, in der die Prognosen dazu tendieren, hinter den Wendepunkten in der Daten. Wenn Sie z. B. die letzten 5 Werte mitteln, werden die Prognosen etwa 3 Perioden spät sein, wenn sie auf Wendepunkte reagieren. Beachten Sie, dass, wenn m1, die einfache gleitende Durchschnitt (SMA) - Modell ist gleichbedeutend mit der random walk-Modell (ohne Wachstum). Wenn m sehr groß ist (vergleichbar der Länge des Schätzzeitraums), entspricht das SMA-Modell dem mittleren Modell. Wie bei jedem Parameter eines Prognosemodells ist es üblich, den Wert von k anzupassen, um den besten Quotienten der Daten zu erhalten, d. H. Die kleinsten Prognosefehler im Durchschnitt. Hier ist ein Beispiel einer Reihe, die zufällige Fluktuationen um ein sich langsam veränderndes Mittel zu zeigen scheint. Erstens können wir versuchen, es mit einem zufälligen Fußmodell, das entspricht einem einfachen gleitenden Durchschnitt von 1 Begriff entspricht: Das zufällige Fußmodell reagiert sehr schnell auf Änderungen in der Serie, aber dabei nimmt er viel von der quotnoisequot in der Daten (die zufälligen Fluktuationen) sowie das Quotsignalquot (das lokale Mittel). Wenn wir stattdessen einen einfachen gleitenden Durchschnitt von 5 Begriffen anwenden, erhalten wir einen glatteren Satz von Prognosen: Der 5-Term-einfache gleitende Durchschnitt liefert in diesem Fall deutlich kleinere Fehler als das zufällige Wegmodell. Das durchschnittliche Alter der Daten in dieser Prognose beträgt 3 ((51) / 2), so dass es dazu neigt, hinter den Wendepunkten um etwa drei Perioden zu liegen. (Zum Beispiel scheint ein Abschwung in Periode 21 aufgetreten zu sein, aber die Prognosen drehen sich erst nach mehreren Perioden später.) Beachten Sie, dass die Langzeitprognosen des SMA-Modells eine horizontale Gerade sind, genau wie beim zufälligen Weg Modell. Somit geht das SMA-Modell davon aus, dass es keinen Trend in den Daten gibt. Während jedoch die Prognosen aus dem Zufallswegmodell einfach dem letzten beobachteten Wert entsprechen, sind die Prognosen des SMA-Modells gleich einem gewichteten Mittelwert der neueren Werte. Die von Statgraphics berechneten Konfidenzgrenzen für die Langzeitprognosen des einfachen gleitenden Durchschnitts werden nicht breiter, wenn der Prognosehorizont zunimmt. Dies ist offensichtlich nicht richtig Leider gibt es keine zugrunde liegende statistische Theorie, die uns sagt, wie sich die Vertrauensintervalle für dieses Modell erweitern sollten. Allerdings ist es nicht zu schwer, empirische Schätzungen der Konfidenzgrenzen für die längerfristigen Prognosen zu berechnen. Beispielsweise können Sie eine Tabellenkalkulation einrichten, in der das SMA-Modell für die Vorhersage von 2 Schritten im Voraus, 3 Schritten voraus usw. innerhalb der historischen Datenprobe verwendet wird. Sie könnten dann die Stichproben-Standardabweichungen der Fehler bei jedem Prognosehorizont berechnen und dann Konfidenzintervalle für längerfristige Prognosen durch Addieren und Subtrahieren von Vielfachen der geeigneten Standardabweichung konstruieren. Wenn wir einen 9-term einfachen gleitenden Durchschnitt ausprobieren, erhalten wir sogar noch bessere Prognosen und mehr eine nacheilende Wirkung: Das Durchschnittsalter beträgt jetzt 5 Perioden ((91) / 2). Wenn wir einen 19-term gleitenden Durchschnitt nehmen, steigt das Durchschnittsalter auf 10 an: Beachten Sie, dass die Prognosen tatsächlich hinter den Wendepunkten um etwa 10 Perioden zurückbleiben. Welches Maß an Glättung ist am besten für diese Serie Hier ist eine Tabelle, die ihre Fehlerstatistiken vergleicht, darunter auch einen 3-Term-Durchschnitt: Modell C, der 5-term gleitende Durchschnitt, ergibt den niedrigsten Wert von RMSE mit einer kleinen Marge über die 3 - term und 9-Term-Mittelwerte, und ihre anderen Statistiken sind fast identisch. So können wir bei Modellen mit sehr ähnlichen Fehlerstatistiken wählen, ob wir ein wenig mehr Reaktionsfähigkeit oder ein wenig mehr Glätte in den Prognosen bevorzugen würden. (Rückkehr nach oben.) Browns Einfache Exponentialglättung (exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt) Das oben beschriebene einfache gleitende Durchschnittsmodell hat die unerwünschte Eigenschaft, daß es die letzten k-Beobachtungen gleich und vollständig ignoriert. Intuitiv sollten vergangene Daten in einer allmählicheren Weise diskontiert werden - zum Beispiel sollte die jüngste Beobachtung ein wenig mehr Gewicht als die zweitletzte erhalten, und die 2. jüngsten sollten ein wenig mehr Gewicht als die 3. jüngsten erhalten, und bald. Das einfache exponentielle Glättungsmodell (SES) erfüllt dies. 945 bezeichnen eine quotsmoothing constantquot (eine Zahl zwischen 0 und 1). Eine Möglichkeit, das Modell zu schreiben, besteht darin, eine Reihe L zu definieren, die den gegenwärtigen Pegel (d. H. Den lokalen Mittelwert) der Serie, wie er aus Daten bis zu der Zeit geschätzt wird, darstellt. Der Wert von L zur Zeit t wird rekursiv von seinem eigenen vorherigen Wert wie folgt berechnet: Somit ist der aktuelle geglättete Wert eine Interpolation zwischen dem vorher geglätteten Wert und der aktuellen Beobachtung, wobei 945 die Nähe des interpolierten Wertes auf die neueste steuert Überwachung. Die Prognose für die nächste Periode ist einfach der aktuelle geglättete Wert: Äquivalent können wir die nächste Prognose direkt in Form früherer Prognosen und früherer Beobachtungen in einer der folgenden gleichwertigen Versionen ausdrücken. In der ersten Version ist die Prognose eine Interpolation zwischen vorheriger Prognose und vorheriger Beobachtung: In der zweiten Version wird die nächste Prognose durch Anpassung der bisherigen Prognose in Richtung des bisherigen Fehlers um einen Bruchteil 945 erhalten Zeit t. In der dritten Version ist die Prognose ein exponentiell gewichteter (dh diskontierter) gleitender Durchschnitt mit Abzinsungsfaktor 1-945: Die Interpolationsversion der Prognoseformel ist am einfachsten zu verwenden, wenn Sie das Modell in einer Tabellenkalkulation implementieren Einzelne Zelle und enthält Zellverweise, die auf die vorhergehende Prognose, die vorherige Beobachtung und die Zelle mit dem Wert von 945 zeigen. Beachten Sie, dass, wenn 945 1, das SES-Modell entspricht einem zufälligen Weg-Modell (ohne Wachstum). Wenn 945 0 ist, entspricht das SES-Modell dem mittleren Modell, wobei angenommen wird, dass der erste geglättete Wert gleich dem Mittelwert gesetzt ist. (Zurück zum Seitenanfang) Das Durchschnittsalter der Daten in der Simple-Exponential-Glättungsprognose beträgt 1/945 relativ zu dem Zeitraum, für den die Prognose berechnet wird. (Dies sollte nicht offensichtlich sein, kann aber leicht durch die Auswertung einer unendlichen Reihe gezeigt werden.) Die einfache gleitende Durchschnittsprognose neigt daher zu Verzögerungen hinter den Wendepunkten um etwa 1/945 Perioden. Wenn beispielsweise 945 0,5 die Verzögerung 2 Perioden beträgt, wenn 945 0,2 die Verzögerung 5 Perioden beträgt, wenn 945 0,1 die Verzögerung 10 Perioden und so weiter ist. Für ein gegebenes Durchschnittsalter (d. H. Eine Verzögerung) ist die einfache exponentielle Glättungsprognose (SES) der simplen gleitenden Durchschnittsprognose (SMA) etwas überlegen, weil sie relativ viel mehr Gewicht auf die jüngste Beobachtung - i. e stellt. Es ist etwas mehr quresponsivequot zu Änderungen, die sich in der jüngsten Vergangenheit. Zum Beispiel haben ein SMA - Modell mit 9 Terminen und ein SES - Modell mit 945 0,2 beide ein durchschnittliches Alter von 5 Jahren für die Daten in ihren Prognosen, aber das SES - Modell legt mehr Gewicht auf die letzten 3 Werte als das SMA - Modell und am Gleiches gilt für die Werte von mehr als 9 Perioden, wie in dieser Tabelle gezeigt: 822forget8221. Ein weiterer wichtiger Vorteil des SES-Modells gegenüber dem SMA-Modell ist, dass das SES-Modell einen Glättungsparameter verwendet, der kontinuierlich variabel ist und somit leicht optimiert werden kann Indem ein Quotsolverquot-Algorithmus verwendet wird, um den mittleren quadratischen Fehler zu minimieren. Der optimale Wert von 945 im SES-Modell für diese Serie ergibt sich wie folgt: Das Durchschnittsalter der Daten in dieser Prognose beträgt 1 / 0,2961 3,4 Perioden, was ähnlich wie bei einem 6-Term-Simple Moving ist durchschnittlich. Die Langzeitprognosen aus dem SES-Modell sind eine horizontale Gerade. Wie im SMA-Modell und dem Random-Walk-Modell ohne Wachstum. Es ist jedoch anzumerken, dass die von Statgraphics berechneten Konfidenzintervalle nun in einer vernünftigen Weise abweichen und dass sie wesentlich schmaler sind als die Konfidenzintervalle für das Zufallswegmodell. Das SES-Modell geht davon aus, dass die Serie etwas vorhersehbarer ist als das Zufallswandermodell. Ein SES-Modell ist eigentlich ein Spezialfall eines ARIMA-Modells. So dass die statistische Theorie der ARIMA-Modelle eine solide Grundlage für die Berechnung der Konfidenzintervalle für das SES-Modell bildet. Insbesondere ist ein SES-Modell ein ARIMA-Modell mit einer nicht sonderbaren Differenz, einem MA (1) - Term und kein konstanter Term. Ansonsten als quotARIMA (0,1,1) - Modell ohne Konstantquot bekannt. Der MA (1) - Koeffizient im ARIMA-Modell entspricht der Größe 1 - 945 im SES-Modell. Wenn Sie zum Beispiel ein ARIMA-Modell (0,1,1) ohne Konstante an die hier analysierte Serie anpassen, ergibt sich der geschätzte MA (1) - Koeffizient auf 0,7029, was fast genau ein Minus von 0,2961 ist. Es ist möglich, die Annahme eines von Null verschiedenen konstanten linearen Trends zu einem SES-Modell hinzuzufügen. Dazu wird ein ARIMA-Modell mit einer nicht sonderbaren Differenz und einem MA (1) - Term mit konstantem, d. H. Einem ARIMA-Modell (0,1,1) mit konstantem Wert angegeben. Die langfristigen Prognosen haben dann einen Trend, der dem durchschnittlichen Trend über den gesamten Schätzungszeitraum entspricht. Sie können dies nicht in Verbindung mit saisonalen Anpassungen tun, da die saisonalen Anpassungsoptionen deaktiviert sind, wenn der Modelltyp auf ARIMA gesetzt ist. Sie können jedoch einen konstanten langfristigen exponentiellen Trend zu einem einfachen exponentiellen Glättungsmodell (mit oder ohne saisonale Anpassung) hinzufügen, indem Sie die Inflationsanpassungsoption im Prognoseverfahren verwenden. Die prozentuale Zinssatzquote (prozentuale Wachstumsrate) pro Periode kann als der Steigungskoeffizient in einem linearen Trendmodell geschätzt werden, das an die Daten in Verbindung mit einer natürlichen Logarithmuswandlung angepasst ist, oder es kann auf anderen unabhängigen Informationen bezüglich der langfristigen Wachstumsperspektiven beruhen . (Rückkehr nach oben.) Browns Linear (dh doppelt) Exponentielle Glättung Die SMA-Modelle und SES-Modelle gehen davon aus, dass es in den Daten keine Tendenzen gibt (die in der Regel in Ordnung sind oder zumindest nicht zu schlecht für 1- Wenn die Daten relativ verrauscht sind), und sie können modifiziert werden, um einen konstanten linearen Trend, wie oben gezeigt, zu integrieren. Was ist mit kurzfristigen Trends Wenn eine Serie eine unterschiedliche Wachstumsrate oder ein zyklisches Muster zeigt, das sich deutlich gegen das Rauschen auszeichnet, und wenn es notwendig ist, mehr als eine Periode vorher zu prognostizieren, könnte die Schätzung eines lokalen Trends auch sein Ein Problem. Das einfache exponentielle Glättungsmodell kann verallgemeinert werden, um ein lineares exponentielles Glättungsmodell (LES) zu erhalten, das lokale Schätzungen sowohl des Niveaus als auch des Trends berechnet. Das einfachste zeitvariable Trendmodell ist Browns lineares exponentielles Glättungsmodell, das zwei verschiedene geglättete Serien verwendet, die zu verschiedenen Zeitpunkten zentriert sind. Die Prognoseformel basiert auf einer Extrapolation einer Linie durch die beiden Zentren. (Eine weiterentwickelte Version dieses Modells, Holt8217s, wird unten diskutiert.) Die algebraische Form des Brown8217s linearen exponentiellen Glättungsmodells, wie die des einfachen exponentiellen Glättungsmodells, kann in einer Anzahl von unterschiedlichen, aber äquivalenten Formen ausgedrückt werden. Die quadratische quadratische Form dieses Modells wird gewöhnlich wie folgt ausgedrückt: Sei S die einfach geglättete Reihe, die durch Anwendung einfacher exponentieller Glättung auf Reihe Y erhalten wird. Das heißt, der Wert von S in der Periode t ist gegeben durch: (Erinnern wir uns, Exponentielle Glättung, dies wäre die Prognose für Y in der Periode t1.) Dann sei Squot die doppelt geglättete Reihe, die man erhält, indem man eine einfache exponentielle Glättung (unter Verwendung desselben 945) auf die Reihe S anwendet: Schließlich die Prognose für Ytk. Für jedes kgt1 ist gegeben durch: Dies ergibt e & sub1; & sub0; (d. h. Cheat ein Bit, und die erste Prognose ist gleich der tatsächlichen ersten Beobachtung) und e & sub2; Y & sub2; 8211 Y & sub1; Nach denen die Prognosen unter Verwendung der obigen Gleichung erzeugt werden. Dies ergibt die gleichen Anpassungswerte wie die Formel auf der Basis von S und S, wenn diese mit S 1 S 1 Y 1 gestartet wurden. Diese Version des Modells wird auf der nächsten Seite verwendet, die eine Kombination von exponentieller Glättung mit saisonaler Anpassung veranschaulicht. Holt8217s Lineares Exponentialglättung Brown8217s LES-Modell berechnet lokale Schätzungen von Pegel und Trend durch Glätten der letzten Daten, aber die Tatsache, dass dies mit einem einzigen Glättungsparameter erfolgt, legt eine Einschränkung für die Datenmuster fest, die er anpassen kann: den Pegel und den Trend Dürfen nicht zu unabhängigen Preisen variieren. Holt8217s LES-Modell adressiert dieses Problem durch zwei Glättungskonstanten, eine für die Ebene und eine für den Trend. Zu jedem Zeitpunkt t, wie in Brown8217s-Modell, gibt es eine Schätzung L t der lokalen Ebene und eine Schätzung T t der lokalen Trend. Hier werden sie rekursiv aus dem zum Zeitpunkt t beobachteten Wert von Y und den vorherigen Schätzungen von Pegel und Trend durch zwei Gleichungen berechnet, die exponentielle Glättung separat anwenden. Wenn der geschätzte Pegel und der Trend zum Zeitpunkt t-1 L t82091 und T t-1 sind. Dann ist die Prognose für Y tshy, die zum Zeitpunkt t-1 gemacht worden wäre, gleich L t-1 T t-1. Wenn der tatsächliche Wert beobachtet wird, wird die aktualisierte Schätzung des Pegels rekursiv berechnet, indem zwischen Y tshy und seiner Prognose L t-1 T t-1 unter Verwendung von Gewichten von 945 und 1- 945 interpoliert wird. Die Änderung des geschätzten Pegels, Nämlich L t 8209 L t82091. Kann als eine verrauschte Messung des Trends zum Zeitpunkt t interpretiert werden. Die aktualisierte Schätzung des Trends wird dann rekursiv berechnet, indem zwischen L t 8209 L t82091 und der vorherigen Schätzung des Trends T t-1 interpoliert wird. Unter Verwendung der Gewichte von 946 und 1-946: Die Interpretation der Trendglättungskonstante 946 ist analog zu der Pegelglättungskonstante 945. Modelle mit kleinen Werten von 946 nehmen an, dass sich der Trend mit der Zeit nur sehr langsam ändert, während Modelle mit Größere 946 nehmen an, dass sie sich schneller ändert. Ein Modell mit einem großen 946 glaubt, dass die ferne Zukunft sehr unsicher ist, da Fehler in der Trendschätzung bei der Prognose von mehr als einer Periode ganz wichtig werden. (Rückkehr nach oben) Die Glättungskonstanten 945 und 946 können auf übliche Weise geschätzt werden, indem der mittlere quadratische Fehler der 1-Schritt-Voraus-Prognosen minimiert wird. Wenn dies in Statgraphics getan wird, erweisen sich die Schätzungen als 945 0.3048 und 946 0,008. Der sehr geringe Wert von 946 bedeutet, dass das Modell eine sehr geringe Veränderung im Trend von einer Periode zur nächsten annimmt, so dass dieses Modell im Grunde versucht, einen langfristigen Trend abzuschätzen. In Analogie zum Durchschnittsalter der Daten, die für die Schätzung der lokalen Ebene der Serie verwendet werden, ist das Durchschnittsalter der Daten, die bei der Schätzung des lokalen Trends verwendet werden, proportional zu 1/946, wenn auch nicht exakt gleich es. In diesem Falle ergibt sich 1 / 0,006 125. Dies ist eine sehr genaue Zahl, da die Genauigkeit der Schätzung von 946 nicht wirklich 3 Dezimalstellen beträgt, sondern dieselbe von der gleichen Größenordnung wie die Stichprobengröße von 100 ist , So dass dieses Modell ist im Durchschnitt über eine ganze Menge Geschichte bei der Schätzung der Trend. Das Prognose-Diagramm unten zeigt, dass das LES-Modell einen etwas größeren lokalen Trend am Ende der Serie schätzt als der im SEStrend-Modell geschätzte konstante Trend. Außerdem ist der Schätzwert von 945 fast identisch mit dem, der durch Anpassen des SES-Modells mit oder ohne Trend erhalten wird, so dass dies fast das gleiche Modell ist. Nun, sehen diese aussehen wie vernünftige Prognosen für ein Modell, das soll Schätzung einer lokalen Tendenz Wenn Sie 8220eyeball8221 dieser Handlung, sieht es so aus, als ob der lokale Trend nach unten am Ende der Serie gedreht hat Was ist passiert Die Parameter dieses Modells Wurden durch Minimierung des quadratischen Fehlers von 1-Schritt-Voraus-Prognosen, nicht längerfristigen Prognosen, abgeschätzt, wobei der Trend keinen großen Unterschied macht. Wenn alles, was Sie suchen, 1-Schritt-vor-Fehler sind, sehen Sie nicht das größere Bild der Trends über (sagen) 10 oder 20 Perioden. Um dieses Modell im Einklang mit unserer Augapfel-Extrapolation der Daten zu erhalten, können wir die Trendglättungskonstante manuell anpassen, so dass sie eine kürzere Basislinie für die Trendschätzung verwendet. Wenn wir beispielsweise 946 0,1 setzen, beträgt das durchschnittliche Alter der Daten, die bei der Schätzung des lokalen Trends verwendet werden, 10 Perioden, was bedeutet, dass wir den Trend über die letzten 20 Perioden oder so mitteln. Here8217s, was das Prognose-Plot aussieht, wenn wir 946 0,1 setzen, während 945 0,3 halten. Dies scheint intuitiv vernünftig für diese Serie, obwohl es wahrscheinlich gefährlich, diesen Trend mehr als 10 Perioden in der Zukunft zu extrapolieren. Was ist mit den Fehlerstatistiken Hier ist ein Modellvergleich für die beiden oben gezeigten Modelle sowie drei SES-Modelle. Der optimale Wert von 945 für das SES-Modell beträgt etwa 0,3, aber ähnliche Ergebnisse (mit etwas mehr oder weniger Reaktionsfähigkeit) werden mit 0,5 und 0,2 erhalten. (A) Holts linearer Exp. Glättung mit alpha 0.3048 und beta 0,008 (B) Holts linear exp. Glättung mit alpha 0,3 (E) Einfache exponentielle Glättung mit alpha 0,3 (E) Einfache exponentielle Glättung mit alpha 0,2 Ihre Stats sind nahezu identisch, so dass wir wirklich die Wahl auf der Basis machen können Von 1-Schritt-Vorhersagefehlern innerhalb der Datenprobe. Wir müssen auf andere Überlegungen zurückgreifen. Wenn wir glauben, dass es sinnvoll ist, die aktuelle Trendschätzung auf das, was in den letzten 20 Perioden passiert ist, zugrunde zu legen, können wir für das LES-Modell mit 945 0,3 und 946 0,1 einen Fall machen. Wenn wir agnostisch sein wollen, ob es einen lokalen Trend gibt, dann könnte eines der SES-Modelle leichter zu erklären sein, und würde auch für die nächsten 5 oder 10 Perioden mehr Mittelprognosen geben. (Rückkehr nach oben.) Welche Art von Trend-Extrapolation am besten ist: horizontal oder linear Empirische Evidenz deutet darauf hin, dass es, wenn die Daten bereits für die Inflation angepasst wurden (wenn nötig), unprätent ist, kurzfristige lineare Werte zu extrapolieren Trends sehr weit in die Zukunft. Die heutigen Trends können sich in Zukunft aufgrund unterschiedlicher Ursachen wie Produktveralterung, verstärkte Konkurrenz und konjunkturelle Abschwünge oder Aufschwünge in einer Branche abschwächen. Aus diesem Grund führt eine einfache exponentielle Glättung oft zu einer besseren Out-of-Probe, als ansonsten erwartet werden könnte, trotz ihrer quotnaivequot horizontalen Trend-Extrapolation. Damped Trendmodifikationen des linearen exponentiellen Glättungsmodells werden in der Praxis häufig auch eingesetzt, um in seinen Trendprojektionen eine Note des Konservatismus einzuführen. Das Dämpfungs-Trend-LES-Modell kann als Spezialfall eines ARIMA-Modells, insbesondere eines ARIMA-Modells (1,1,2), implementiert werden. Es ist möglich, Konfidenzintervalle um langfristige Prognosen zu berechnen, die durch exponentielle Glättungsmodelle erzeugt werden, indem man sie als Spezialfälle von ARIMA-Modellen betrachtet. (Achtung: Nicht alle Software berechnet die Konfidenzintervalle für diese Modelle korrekt.) Die Breite der Konfidenzintervalle hängt ab von (i) dem RMS-Fehler des Modells, (ii) der Art der Glättung (einfach oder linear) (iii) dem Wert (S) der Glättungskonstante (n) und (iv) die Anzahl der Perioden vor der Prognose. Im Allgemeinen breiten sich die Intervalle schneller aus, da 945 im SES-Modell größer wird und sich viel schneller ausbreiten, wenn lineare statt einfache Glättung verwendet wird. Dieses Thema wird im Abschnitt "ARIMA-Modelle" weiter erläutert. (Zurück zum Seitenanfang.) 5.2 Glättungszeitreihe Die Glättung erfolgt in der Regel, um Muster, Trends zB in Zeitreihen besser zu sehen. Im Allgemeinen glätten Sie die unregelmäßige Rauheit, um ein klareres Signal zu sehen. Für saisonale Daten, könnten wir glätten die Saisonalität, so dass wir den Trend identifizieren können. Smoothing stellt uns nicht mit einem Modell, aber es kann ein guter erster Schritt bei der Beschreibung der verschiedenen Komponenten der Serie. Der Begriff Filter wird manchmal verwendet, um ein Glättungsverfahren zu beschreiben. Wenn zum Beispiel der geglättete Wert für eine bestimmte Zeit als eine lineare Kombination von Beobachtungen für Umgebungszeiten berechnet wird, kann man sagen, dass wir ein lineares Filter auf die Daten angewandt haben (nicht dasselbe wie das Ergebnis, dass das Ergebnis eine gerade Linie ist der Weg). Die traditionelle Verwendung des Begriffs gleitender Durchschnitt ist, dass wir zu jedem Zeitpunkt (möglicherweise gewichtete) Mittelwerte der beobachteten Werte bestimmen, die eine bestimmte Zeit umgeben. Zum Zeitpunkt t. Wäre ein zentrierter gleitender Durchschnitt der Länge 3 mit gleichen Gewichten der Mittelwert der Werte zu Zeiten t -1. T. Und t1. Um Saisonalität aus einer Serie wegzunehmen, so können wir besser sehen Trend, würden wir einen gleitenden Durchschnitt mit einer Länge Saisonspanne verwenden. Somit wurde in der geglätteten Reihe jeder geglättete Wert über alle Jahreszeiten gemittelt. Dies kann getan werden, indem man einen einseitigen gleitenden Durchschnitt betrachtet, in dem Sie alle Werte für die Werte der letzten Jahre oder einen zentrierten gleitenden Durchschnitt, in dem Sie Werte sowohl vor als auch nach der aktuellen Uhrzeit verwenden, mittlere. Für vierteljährliche Daten können wir beispielsweise einen geglätteten Wert für die Zeit t als (x t x t - 1 x t - 2 x t - 3) / 4, den Durchschnitt dieser Zeit und die vorhergehenden 3 Quartale, definieren. Im R-Code ist dies ein einseitiger Filter. Ein zentrierter gleitender Durchschnitt erzeugt ein wenig Schwierigkeit, wenn wir eine gerade Anzahl von Zeitperioden in der Saisonspanne haben (wie wir es normalerweise tun). Um Saisonalität in vierteljährlichen Daten zu glätten. Um Trend zu identifizieren, ist die übliche Konvention, den gleitenden Durchschnitt des gleitenden Mittels zum Zeitpunkt t zu verwenden, um Saisonalität in den Monatsdaten weg zu glätten. Um den Trend zu identifizieren, besteht die übliche Konvention darin, den zum Zeitpunkt t geglätteten gleitenden Durchschnitt zu verwenden. Das heißt, wir setzen das Gewicht 1/24 auf Werte zu Zeiten t6 und t6 und Gewicht 1/12 auf alle Werte zu allen Zeiten zwischen t5 und T5. In der R-Filter-Befehl, auch einen zweiseitigen Filter, wenn wir Werte, die sowohl vor als auch nach der Zeit für die Glättung verwendet werden möchten. Beachten Sie, dass auf Seite 71 unseres Buches die Autoren gleiche Gewichte über einen zentrierten saisonalen gleitenden Durchschnitt anwenden. Das ist auch okay. Zum Beispiel kann eine vierteljährliche Glättung geglättet werden zum Zeitpunkt t ist Frac x frac x frac xt frac x frac x Ein monatlich glatter könnte ein Gewicht von 1/13 auf alle Werte von Zeiten t-6 bis t6 anwenden. Der Code, den die Autoren auf Seite 72 verwenden, nutzt einen rep-Befehl, der einen Wert eine bestimmte Anzahl von Malen wiederholt. Sie verwenden nicht den Filterparameter innerhalb des Filterbefehls. Beispiel 1 Vierteljährliche Bierproduktion in Australien In Lektion 1 und Lektion 4 haben wir eine Reihe von vierteljährlichen Bierproduktionen in Australien betrachtet. Der folgende R-Code erzeugt eine geglättete Reihe, die es ermöglicht, das Trendmuster zu sehen und dieses Trendmuster auf demselben Graphen wie die Zeitreihen aufzuzeichnen. Der zweite Befehl erstellt und speichert die geglättete Serie im Objekt namens trendpattern. Beachten Sie, dass innerhalb des Filterbefehls der Parameter namens filter die Koeffizienten für unsere Glättung und die Seiten 2 eine zentrierte Glättung ergibt. Beerprod scan (beerprod. dat) trendpattern filter (beerprod, filter c (1/8, 1/4, 1/4, 1/4, 1/8), seiten2) plot (beerprod, typ b, gleitender durchschnittlicher jährlicher trend ) Lines (trendpattern) Heres das Ergebnis: Wir können das Trendmuster von den Datenwerten subtrahieren, um einen besseren Einblick in die Saisonalität zu erhalten. Das Ergebnis: Eine weitere Möglichkeit zur Glättung von Reihen, um Trend zu sehen, ist der einseitige Filter trendpattern2 filter (beerprod, filter c (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), seiten1) Damit ist der geglättete Wert der Durchschnitt des vergangenen Jahres. Beispiel 2. U. S. Monatliche Arbeitslosigkeit In den Hausaufgaben für Woche 4 sahen Sie eine monatliche Reihe von US-Arbeitslosigkeit für 1948-1978. Heres eine Glättung getan, um den Trend zu betrachten. Trendunemployfilter (arbeitslos, filterc (1 / 24,1 / 12,1 / 12,1 / 12,1 / 12,1 / 12,1 / 12,1 / 12,1 / 12,1 / 12,1 / 12, (Trendunemploy, start c (1948,1), freq 12) Handlung (trendunemploy, mainTrend in US-Arbeitslosigkeit, 1948-1978, xlab-Jahr) Nur der geglättete Trend ist gezeichnet. Der zweite Befehl identifiziert die Kalenderzeitmerkmale der Serie. Das macht die Handlung eine sinnvollere Achse. Die Handlung folgt. Für nicht-saisonale Serien, Sie Arent gebunden, um über eine bestimmte Spanne glätten. Zur Glättung sollten Sie mit gleitenden Mittelwerten verschiedener Spannen experimentieren. Diese Zeitspannen könnten relativ kurz sein. Das Ziel ist, um die rauen Kanten zu klopfen, um zu sehen, welche Tendenz oder Muster dort sein könnte. Andere Glättungsmethoden (Abschnitt 2.4) Abschnitt 2.4 beschreibt einige anspruchsvolle und nützliche Alternativen zur gleitenden mittleren Glättung. Die Details können skizzenhaft erscheinen, aber das ist okay, weil wir nicht wollen, in vielen Details für diese Methoden zu erhalten. Von den alternativen Methoden, die in Abschnitt 2.4 beschrieben werden, kann die niedrigste (lokal gewichtete Regression) am häufigsten verwendet werden. Beispiel 2 Fortsetzung Das folgende Diagramm ist geglättet Trendlinie für die US-Arbeitslosen-Serie, gefunden mit einem Lowess Glättung, in dem eine erhebliche Menge (2/3) zu jedem geglättet Schätzung beigetragen. Beachten Sie, dass dies die Serie mehr aggressiv als die gleitenden Durchschnitt geglättet. Die Kommandos waren Arbeitslosigkeit ts (Arbeitslosigkeit, Anfang c (1948,1), freq12) Handlung (Lowess (Arbeitslosigkeit, f 2/3), Haupt Lowess Glättung der US-Arbeitslosigkeit Trend) Single Exponential Glättung Die grundlegende Vorhersagegleichung für einzelne exponentielle Glättung Wird oft als Hut gegeben alpha xt (1-alpha) hat t text Wir prognostizieren, dass der Wert von x zum Zeitpunkt t1 eine gewichtete Kombination des beobachteten Wertes zum Zeitpunkt t und des prognostizierten Wertes zum Zeitpunkt t ist. Obwohl die Methode eine Glättungsmethode genannt wird, wird sie hauptsächlich für Kurzzeitprognosen verwendet. Der Wert von heißt Glättungskonstante. Aus welchem ​​Grund auch immer, 0.2 ist eine beliebte Standard-Auswahl von Programmen. Dies ergibt ein Gewicht von 0,2 auf die neueste Beobachtung und ein Gewicht von 1,2,8 auf die jüngste Prognose. Bei einem relativ kleinen Wert wird die Glättung relativ umfangreicher sein. Bei einem relativ großen Wert ist die Glättung relativ weniger umfangreich, da mehr Gewicht auf den beobachteten Wert gesetzt wird. Dies ist eine einfache, einstufige Prognosemethode, die auf den ersten Blick kein Modell für die Daten erfordert. Tatsächlich ist dieses Verfahren äquivalent zu der Verwendung eines ARIMA (0,1,1) - Modells ohne Konstante. Das optimale Verfahren ist, ein ARIMA (0,1,1) Modell an den beobachteten Datensatz anzupassen und die Ergebnisse zu verwenden, um den Wert von zu bestimmen. Dies ist optimal im Sinne der Schaffung der besten für die bereits beobachteten Daten. Obwohl das Ziel eine Glättung und eine Vorausschätzung ist, bringt die Äquivalenz zum ARIMA-Modell (0,1,1) einen guten Punkt. Wir sollten nicht blind gelten exponentielle Glättung, weil die zugrunde liegende Prozess möglicherweise nicht gut modelliert werden durch eine ARIMA (0,1,1). ARIMA (0,1,1) und exponentielle Glättungsäquivalenz Betrachten wir ein ARIMA (0,1,1) mit Mittelwert 0 für die ersten Differenzen, xt - x t-1: Anfangshut amp amp xt theta1 wt amp amp xt theta1 (xt - hat t) amp amp (1 theta1) xt - theta1hat neigen. Wenn wir (1 1) und somit - (1) 1 zulassen, sehen wir die Äquivalenz zu Gleichung (1) oben. Warum die Methode aufgerufen wird Exponentielle Glättung Dies ergibt die folgenden: Anfangshut amp amp alpha xt (1-alpha) alpha x (1-alpha) Hut amp amp alpha xt alpha (1-alpha) x (1-alpha) 2hat end Weiter Auf diese Weise durch sukzessives Ersetzen des prognostizierten Wertes auf der rechten Seite der Gleichung. Dies führt zu: Hut alpha xt alpha (1-alpha) x alpha (1-alpha) 2 x Punkte alpha (1-alpha) jx Punkte alpha (1-alpha) x1 text Gleichung 2 zeigt, dass der prognostizierte Wert ein gewichteter Durchschnitt ist Aller vergangenen Werte der Serie, mit exponentiell wechselnden Gewichten, wie wir zurück in der Reihe bewegen. Optimale Exponentialglättung in R Grundsätzlich passen wir nur einen ARIMA (0,1,1) an die Daten an und bestimmen den Koeffizienten. Wir können die Anpassung der glatten durch Vergleich der vorhergesagten Werte mit der tatsächlichen Reihe untersuchen. Exponentielle Glättung neigt dazu, mehr als eine Prognose-Tool als eine echte glatte verwendet werden, so waren auf der Suche zu sehen, ob wir eine gute Passform haben. Beispiel 3. N 100 monatliche Beobachtungen zum Logarithmus eines Ölpreisindexes in den Vereinigten Staaten. Die Datenreihe ist: Eine Anpassung von ARIMA (0,1,1) in R ergab einen MA (1) - Koeffizienten von 0,3877. So (1 1) 1,3877 und 1- -0,3877. Die exponentielle Glättungsvorhersagegleichung ist Hut 1.3877xt - 0.3877hat t Zum Zeitpunkt 100 ist der beobachtete Wert der Reihe x 100 0.86601. Der vorhergesagte Wert für die Serie zu diesem Zeitpunkt ist also die Prognose für die Zeit 101 hat 1.3877x - 0.3877hat 1.3877 (0.86601) -0.3877 (0.856789) 0.8696 Im Folgenden ist, wie gut die glattere passt die Serie. Sein eine gute Passform. Das ist ein gutes Zeichen für die Prognose, der Hauptzweck für diese glatter. Hier sind die Befehle, die verwendet werden, um die Ausgabe für dieses Beispiel zu erzeugen: Ölindexabtastung (oildata. dat) Diagramm (Ölindex, Typ b, Hauptprotokoll der Ölindex-Reihe) expsmoothfit arima (Ölindex, Auftrag c (0,1,1)) expsmoothfit Um zu sehen, die Arima-Ergebnisse prognostiziert Ölindex - expsmoothfitresiduals vorhergesagten Werten Plot (oilindex, typeb, main Exponential Glättung der Log-of-Oil-Index) Zeilen (Vorhersagen) 1.3877oilindex100-0.3877predicteds100 Prognose für die Zeit 101 Double Exponential Glättung Doppelte exponentielle Glättung könnte verwendet werden, wenn theres (Langfristig oder kurzfristig), aber keine Saisonalität. Im Wesentlichen schafft das Verfahren eine Prognose durch Kombinieren von exponentiell geglätteten Schätzungen des Trends (Steigung einer Geraden) und des Pegels (grundsätzlich des Abschnitts einer Geraden). Zur Aktualisierung dieser beiden Komponenten werden jeweils zwei verschiedene Gewichte oder Glättungsparameter verwendet. Das Glättungsniveau entspricht mehr oder weniger einer einfachen exponentiellen Glättung der Datenwerte, und der geglättete Trend entspricht mehr oder weniger einer einfachen exponentiellen Glättung der ersten Differenzen. Das Verfahren entspricht der Anpassung eines ARIMA (0,2,2) Modells, ohne Konstante kann es mit einem ARIMA (0,2,2) Fit durchgeführt werden. (1-B) 2 xt (1theta1B theta2B2) wt. Navigation

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Wie es funktioniert Automated Forex Trading Software ist ein Computer-Programm, das Währungs-Charts und andere Marktaktivitäten analysiert. Die Software identifiziert die Signale - einschließlich Verbreitungsdiskrepanzen, Preisentwicklungen und Nachrichten, die den Markt beeinflussen können -, um potenziell profitable Währungspaartrakte zu lokalisieren. Wenn beispielsweise ein Softwareprogramm unter Verwendung von Kriterien, die der Benutzer festlegt, einen Währungspaarhandel identifiziert, der die vorbestimmten Parameter für die Rentabilität erfüllt, sendet er eine Kauf - oder Verkaufsalarm und macht automatisch den Handel. Auch algorithmischer Handel bekannt. Black-Box-Handel, Robo-oder Roboter-Handel. Automatisierte Devisenhandelsprogramme bieten viele Vorteile. Der Upsides: Emotionsloser Handel und Multiple Accounts Ein großer Vorteil ist die Beseitigung von emotionalen und psychologischen Einflüssen, die bestimmen, was und wann für einen kalten, logischen Zugang zum Markt zu handeln. Automatisierte Software macht Ihre Handelsentscheidungen unemotional und konsistent, mit den Handelsparametern Sie voreingestellt oder die Standardeinstellungen, die Sie vorinstalliert haben. Anfänger und sogar erfahrene Händler können manchmal einen Handel auf der Grundlage einiger psychologischer Trigger, der die Logik der Marktbedingungen trotzt. Mit automatisiertem Handel. So allzu menschliche Urteilsprüche kommen nicht vor. Für Währungsspekulanten, die nicht auf Zinssätzen basieren, sondern auf Währungsspreads, kann die automatisierte Software sehr effektiv sein, da Preisdiskrepanzen sofort offensichtlich sind, die Informationen sofort vom Handelssystem gelesen und ein Handel ausgeführt wird. Andere Markt-Elemente können auch automatisch auslösen Kauf oder Verkauf Alerts, wie gleitende durchschnittliche Crossovers. Diagramm-Konfigurationen wie Triple-Tops oder Bottoms, andere Indikatoren für Widerstand oder Support Ebenen oder potenzielle Oberseite oder unteren Durchbrüche, die einen Handel angeben können in Ordnung sein. Ein automatisiertes Softwareprogramm ermöglicht es Händlern gleichzeitig mehrere Konten zu verwalten, was für Handler auf einem einzigen Computer nicht leicht zugänglich ist. Absentee Trading Für seriöse Händler, die dennoch andere Interessen, Verpflichtungen oder Berufe haben, erspart automatisierte Handelssoftware die Zeit, die sie sonst für das Studium von Märkten, die Analyse von Charts oder die Beobachtung von Ereignissen, die die Währungspreise beeinflussen, gewidmet haben. Automatisierte Devisenhandelssysteme erlauben dem Händler, die freiwillige Bondage des Computermonitors zu verlassen, während das Programm den Markt auf der Suche nach Handelsgelegenheiten durchsucht und die Geschäfte tätigt, wenn die Elemente richtig sind. Das bedeutet, dass Nacht oder Tag, rund um die Uhr, das Programm bei der Arbeit ist und braucht keine menschliche, hands-on Supervisor. Auswählen eines automatisierten Forex Trading Program Eine Anzahl von Benutzern, die behaupten, Anfänger am Forexhandel zu sein, sagen, dass sie erhebliche Gewinne mit einem automatisierten Programm oder einem anderen gemacht haben. Aber jeder Anspruch sollte mit etwas Skepsis betrachtet werden. Von den zahlreichen automatisierten Devisenhandel-Programmen auf dem Markt angeboten, viele sind hervorragend, noch mehr sind gut, aber nicht umfassend in ihre Funktionen und Vorteile, und ein paar sind nicht ausreichend. Obwohl einige Firmen über 95 gewinnende Handel annoncieren, werden Verbraucher aufgepasst, alle Anzeigenansprüche zu überprüfen. Die besten Software-Publisher bieten authentifizierte Handelsgeschichte Ergebnisse zu zeigen, die Wirksamkeit der Programme, die sie verkaufen. Aber denken Sie daran, Vergangenheit Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Ihre Notwendigkeiten Weil automatisierte Handelssysteme in der Geschwindigkeit, in der Leistung, in der Programmierbarkeit und in der Benutzerfreundlichkeit schwanken, was einem Händler gut dient, kann nicht zu einem anderen Händler annehmbar sein. Einige Händler wollen ein Programm, das Berichte erstellt oder Stopps, schleppende Haltestellen und andere spezifische Marktaufträge verursacht. Echtzeit-Überwachung ist auch ein Must-Have-Element in jedem automatisierten System. Andere Händler, vor allem Anfänger und weniger erfahrene, wollen ein einfacheres Plug & Play-Programm mit einer Set-and-Forget-Funktion. Fernzugriffsfähigkeit ist wichtig, wenn Sie ein häufiger Reisender sind oder beabsichtigen, weg von Ihrem Computer für eine lange Zeit zu sein. Ihr Programm sollte den Zugriff und die Funktionalität von jedem Ort aus über Wi-Fi oder andere Internet-Zugangsmedien ermöglichen. Ein webbasiertes Programm kann das nützlichste und praktischste Mittel sein, um die Bedürfnisse eines Roaming-Händlers zu bedienen. Virtual Private Server Hosting (VPS) ist ein Service wert, der für den ernsten Forexhändler betrachtend ist. Der Service, der von mehreren Firmen verkauft wird, bietet extrem schnellen Zugriff, isoliert das System für Sicherheitszwecke und bietet technische Unterstützung. Gebühren und Garantien Einige Firmen berechnen die Handelskommissionen und zusätzliche Gebühren. Andere Firmen behaupten nicht, Provisionen oder Gebühren zu berechnen. Provisionen und Gebühren können Ihre Rentabilität zu senken, so überprüfen Sie die Kleingedruckte in Ihrem Benutzer Vertrag. Die Top-Firmen bieten Programme mit Rückgabegarantien. Nach dem Kauf und während eines bestimmten Zeitraums, wenn der Benutzer entscheidet, das Programm unbefriedigend ist, können die führenden Unternehmen Ihnen das Programm für eine Rückerstattung zurück. Nehmen Sie es für eine Test-Drive Einige Unternehmen bieten Videos von Software-Programmen funktionieren auf dem Markt, Kauf und Verkauf von Währungspaaren. Überprüfen Sie, falls verfügbar, Screenshots von Kontoaktionen mit Handelspreisen für Kauf - und Verkaufstransaktionen, Zeitpunkt der Ausführung und Gewinnbuchung. Beim Testen eines neuen Software-Systems, führen Sie die Tutorial oder Training-Funktion, um zu sehen, ob es adäquat ist und beantwortet alle Ihre Fragen. Möglicherweise müssen Sie den Support-Desk für Antworten auf komplexe Fragen über die Programmierung wie das Festlegen der Kauf-Verkauf Kriterien und die Verwendung des Systems im Allgemeinen anrufen. Wenn eine Hilfe-Link angeboten wird, bestimmen einfach Navigation und Nützlichkeit. Einige Ihrer Fragen werden möglicherweise nicht durch Informationen in der Hilfe-Sektion beantwortet, und eine sachkundige Unterstützung durch den Systemanbieter kann erforderlich sein. Viele der besten Unternehmen bieten auch eine kostenlose, unverbindliche Test ihrer Software, so dass der potenzielle Käufer kann bestimmen, ob das Programm eine gute Passform ist. Wenn dies der Fall ist, testen, um zu sehen, ob das Programm einfach zu installieren, zu verstehen und zu verwenden ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Software programmierbar und flexibel ist, damit Sie alle vorinstallierten Standardeinstellungen ändern können. Eine Keep-In-Mind-Checkliste Die beliebtesten automatisierten Softwaresysteme werden die führenden Währungspaare mit dem höchsten Volumen und der größten Liquidität handeln. Einschließlich: USD / EUR, USD / CHF. USD / GBP und USD / JPY. Trading-Ansätze variieren von konservativen, mit Programmen ausgerichtet auf Skalping ein paar Punkte in einem Handel, eine abenteuerliche Handelsstrategie. Mit den damit verbundenen Risiken. Der Benutzer entscheidet, welcher Ansatz verwendet wird, und die Strategie kann in beide Richtungen angepasst werden. Kunden-Produktbewertungen, die online veröffentlicht werden, sind eine gute Quelle für Informationen über die Software. Es ist sehr ratsam, diese vor dem Kauf zu lesen. Der Preiswettbewerb begünstigt derzeit den Konsumenten, also kaufen Sie um für das beste Abkommen, aber don t opfern Qualität für Preis. Die Preise für Handelspakete führen die Skala von Hunderten von Dollar zu Tausenden. Suchen Sie eine hohe technische und Service-Unterstützung. Dies ist wichtig für Händler auf jedem Niveau der Expertise, ist aber besonders wichtig für Anfänger und Neulinge. Vorsicht vor Scams Betrügereien können vermieden werden, indem Sie Due Diligence auf jede Firma. Überprüfen Sie die Websites der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und der National Futures Association (NFA) für Verbraucherwarnungen. Klicken Sie auf der CFTC-Website auf den Link unter Verbraucherschutz für weitere Informationen. Die NFA-Website verfügt über eine Datenbank registrierter Mitgliedsunternehmen. Die Bottom Line Unabhängig von Ihrem Niveau der Expertise ist im Devisenhandel - Anfänger, erfahrene oder Veteran - oder auch wenn Sie nur unter Berücksichtigung der Eingabe dieser potenziell profitablen, schnelllebigen globalen Markt, Automatisierungs-Software kann Ihnen helfen, erfolgreich zu sein. Es gibt auch potenzielle Gefahren, natürlich, wenn der Handel in jedem Markt. Aber Automatisierungssoftware kann Ihnen helfen, die schlimmsten von ihnen abzuweichen. Am wichtigsten ist, beachten Sie, dass kein Handelssystem 100 Gewinner-Trades garantieren kann und dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist. 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Egal, welche Windows-Version Sie verwenden, können Sie AmiBroker darauf ausführen. COST-EFFECTIVE - nicht nur die Lizenzgebühr ist niedrig, sondern auch Sie erhalten 12 Monate kostenlose Upgrades. Kostenlosen Support. Kostenlose Plug-ins und Add-ons. Und last but not least, können Sie auch FREE DATA aus einer Reihe von Quellen. FAIR, NO-NONSENSE LIZENZEN genießen extrem ehrliche und freundliche Lizenzbedingungen: Sie kaufen das Programm und Sie besitzen es für immer. Kein Abonnement, Sie können wählen, um zu aktualisieren oder nicht, wann immer Sie wollen. Die Lizenz ist persönlich, also, wenn Sie 3 Computer besitzen, können Sie Ihre einzelne persönliche AmiBroker Lizenz auf allen von ihnen, keine Probleme verwenden. Insgesamt AmiBroker ist eine der besten Investitionen, die Sie machen können, um Ihren Handel zu verbessern. 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Forex Education Entdecken Sie, wie technische Analyse Ihnen Ihre nächste Kante geben könnte. Chart-Muster Anerkennung Scanner Alle Weltmärkte - Aktien - Forex - Futures Installiert in Sekunden. Keine Daten erforderlich. Keine Anmeldung erforderlich. Ende des Tages und intraday in Echtzeit. Ramp ist ein Weltklasse-Chart Muster Anerkennung Screener für alle Welt Börsen und Forex Devisenmärkte. Ramp wird für Preise auf Trendlinien, Ausbrüche, MACD Divergenzen, Fibonacci Retracements, W Böden, Kopf und Schultern, Tasse und Griffe und viele andere große Handels-Setups Screen. Ramp ist ein Trendline-Scanner. Suchen Sie nach einer Kombination aus Preisinteraktion mit Trendlinien. Siehe Trendlinie Berührungen, Ausbrüche und vieles mehr. Ramp ist ein automatischer Trendliniengenerator. Ramp enthält Diagramme, die Ihnen die engsten Unterstützungs - und Widerstandslinien auf jedem Symbol zeigen. Auf der rechten Seite ist ein Video von einem aktuellen automatischen Trendlinien-Scan. Sie können leicht sehen, dass mit diesem ein Feature allein finden Sie große Trades. Ramp ist eine riesige Zeitersparnis. Sie könnten verbringen Hunderte von Stunden Jagd für Aktien-Charts, die Ihre Kriterien erfüllen, wird Ramp buchstäblich schneiden Sie Ihre Suche Zeit von Stunden auf Sekunden. Video eines laufenden Ramp Auto Trend Line Scan Video eines laufenden Ramp Fibonacci Retracement Scan. Ramp ist ein Fibonacci Retracement Screener. Rampe macht die ganze Arbeit. Die Diagrammmuster werden gefunden und die Linien werden für Sie gezeichnet. Alles, was Sie tun, ist sagen, Ramp, welche Liste der Symbole zu scannen und was Fibonacci Ebenen zu finden. Ramp ist der weltweit beste MACD Divergence Scanner. Es gibt insgesamt 10 MACD-Divergenz-Scans im Ramp Chart Pattern Recognition Program. Video von einem laufenden MACD Divergence Scan Video von einem Running Breakout Scan Was die professionellen Händler über Ramp sagen: Andy Skinner, der Schöpfer der Ramp Chart Pattern Scanning Software hat die Möglichkeit gehabt, mit Hunderten von erfolgreichen Händlern in den letzten 12 Jahren zu sprechen . Was sie zu sagen haben, kommt darauf an. Es gibt unzählige Systeme für den Handel zur Verfügung. Die meisten arbeiten nicht. Die Guten haben eins gemeinsam. Das heißt, dass sie auf genaue Unterstützung und Widerstand Ebenen verlassen, um Sie in und aus der Trades. Simultane Patterns Der Ramp Chart Pattern Recognition Scanner erinnert sich an die Ergebnisse eines Scans und verwendet diese Symbole für die Eingabeliste für den nächsten. Auf diese Weise können Sie einfach kombinieren Scans wie das Finden von W Bottoms auf Support-Linien oder Scannen mehrere Zeitrahmen. Die Diagrammmusterkombinationen sind endlos. Ramp Bronze Level ist eine kostenlose Testversion. Rampe läuft 10mal im freien Versuchmodus. Dies ist eine Echtzeit - und EOD-Testphase. Ramp Silver Level dient zum Scannen von Tagesenddaten. Es gibt keine anderen Kosten für Daten, wenn Sie die standardmäßigen freien Internet-Daten verwenden. Siehe untenstehende Tabelle auf der linken Seite für die Preisoptionen. Ramp Gold Level ist für beide Ende des Tages und Echtzeit-Fähigkeit. Alle Ebenen laufen genau das gleiche Ramp-Programm. Als Gold-Mitglied können Sie auf die Echtzeit-Funktionen des Ramp-Programms zugreifen. Siehe untenstehende Tabelle auf der linken Seite für die Preisoptionen. RT-Alerts Echtzeit Intra Tagesdiagramm Muster Alert Service RT-Alerts ist Ramp t brauchen Echtzeit-Daten. RT-Alerts ist in einer Ramp-Gold-Mitgliedschaft enthalten. Silber und Gold Level Mitgliedschaft Datenquelle Fähigkeit